Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BUV

BUV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

14F
Skor%13
Birim Pay
0,867372
+0,13% / gün
1A
-7,24%
3A
-29,72%
6A
-39,06%
YBB
-25,40%
1Y
-25,56%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.74 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-42.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %29.5 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %32
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%50)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,867372-25.56%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,90%
Maks. Düşüş (1Y)-42,94%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.74
Sortino (1Y)-2.63
Calmar (1Y)-0.60

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-29,46%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-10,2%-37% → +30%
%5: -37%
%95: +30%
Pozitif Kapatma
%321Y
%20+ Kazanç
%101Y
%10+ Kayıp
%501Y
Pozitif Kapatma
%461A
1A Bek.
-0,6%
-11% … +10%
3A Bek.
-2,3%
-20% … +18%
1Y Bek.
-10,2%
-37% … +30%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 351 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,74%
En Kötü Gün
-6,48%
En İyi Hafta
+8,50%
En Kötü Hafta
-13,89%
En İyi Ay
+14,87%
En Kötü Ay
-16,24%
Pozitif Gün Oranı
45%
Kâr Faktörü
0.83
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-1,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-39,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.92

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-40.0 pp
Fon
-25,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-77.8 pp
Fon
-25,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-36.4 pp
Fon
-25,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı192
Pay Sayısı8,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1027 / 1315
ISINTRYBLLS00068
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BUVaktif13.6-7,2%-25,6%23,9%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%