Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BVK

BVK

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

8F
Skor%11
Birim Pay
0,477525
-3,67% / gün
1A
-31,81%
3A
-63,41%
6A
-58,36%
YBB
-52,22%
1Y
-52,22%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %94
  • ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.78 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-66.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %50.2 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %2

Otomatik Etiketler

7 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,477525-52.22%/ 1 Yıl
18 Şub 2615 May 2614 Ağu 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite51,90%
Maks. Düşüş (1Y)-66,75%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.78
Sortino (1Y)-1.74
Calmar (1Y)-0.78

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-50,18%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-64,8%-85% → -19%
%5: -85%
%95: -19%
Pozitif Kapatma
%21Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%971Y
Pozitif Kapatma
%241A
1A Bek.
-7,8%
-30% … +17%
3A Bek.
-22,5%
-50% … +16%
1Y Bek.
-64,8%
-85% … -19%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 178 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+23,13%
En Kötü Gün
-23,07%
En İyi Hafta
+24,14%
En Kötü Hafta
-28,84%
En İyi Ay
+15,39%
En Kötü Ay
-33,58%
Pozitif Gün Oranı
40%
Kâr Faktörü
0.66
Ortalama Kazanç
+1,74%
Ortalama Kayıp
-1,76%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-66,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
28.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-66.7 pp
Fon
-52,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-104.5 pp
Fon
-52,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-63.1 pp
Fon
-52,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü103 B ₺
Yatırımcı Sayısı28
Pay Sayısı215,9 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası912 / 1315
ISINTRYBLLS00092
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BVKaktif8.3-31,8%-52,2%51,9%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%