YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
7F
Skor%1Birim Pay
1,321533
+1,71% / gün
1A
-2,73%
3A
-0,96%
6A
+13,51%
YBB
+6,49%
1Y
-63,40%
3Y
-55,67%
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-71.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)
- ▸Volatilite sıkışması (9 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,321533-63.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite42,04%
Maks. Düşüş (1Y)-71,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.46
Sortino (1Y)-1.94
Calmar (1Y)-0.89
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,71%
Tutarlılık%43
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+7,4%-36% → +80%
%5: -36%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%581Y
%20+ Kazanç
%361Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,8%
-14% … +15%
3A Bek.
+2,3%
-22% … +30%
1Y Bek.
+7,4%
-36% … +80%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1049 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,55%En Kötü Gün
-10,25%En İyi Hafta
+10,82%En Kötü Hafta
-41,49%En İyi Ay
+8,74%En Kötü Ay
-58,47%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.63Ortalama Kazanç
+1,19%Ortalama Kayıp
-2,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-66,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-100.1 pp
Fon
-63,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-115.5 pp
Fon
-63,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-92.9 pp
Fon
-63,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı124
Pay Sayısı10,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1186 / 1333
ISIN
TRYALBT00010Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVMaktif | 7.2 | -2,7% | -63,4% | 42,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |