YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
8F
Skor%9Birim Pay
1,127921
+0,32% / gün
1A
-6,20%
3A
-16,98%
6A
-18,23%
YBB
-9,12%
1Y
-65,84%
3Y
-58,80%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-68.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.1 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%33)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yapışkan Trend⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,127921-65.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite38,49%
Maks. Düşüş (1Y)-68,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.75
Sortino (1Y)-2.15
Calmar (1Y)-0.96
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-12,14%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+2,9%-39% → +74%
%5: -39%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%541Y
%20+ Kazanç
%301Y
%10+ Kayıp
%331Y
Pozitif Kapatma
%531A
1A Bek.
+0,7%
-15% … +15%
3A Bek.
+0,7%
-23% … +29%
1Y Bek.
+2,9%
-39% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1091 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,96%En Kötü Gün
-10,25%En İyi Hafta
+10,33%En Kötü Hafta
-41,49%En İyi Ay
+8,74%En Kötü Ay
-60,89%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
0.57Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-1,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-71,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-80.3 pp
Fon
-65,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-118.1 pp
Fon
-65,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-76.7 pp
Fon
-65,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı100
Pay Sayısı3,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1084 / 1315
ISIN
TRYALBT00010Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVMaktif | 8.1 | -6,2% | -65,8% | 38,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |