YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
11F
Skor%0Birim Pay
1,344476
-1,26% / gün
1A
-1,23%
3A
+13,47%
6A
+7,20%
YBB
+8,33%
1Y
-55,48%
3Y
-46,70%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.26 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-71.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.4 altında
- ▸Üst üste 5 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri1,344476-55.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite42,18%
Maks. Düşüş (1Y)-71,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.26
Sortino (1Y)-1.76
Calmar (1Y)-0.78
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-21,39%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+8,6%-37% → +80%
%5: -37%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%601Y
%20+ Kazanç
%371Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,3%
-14% … +17%
3A Bek.
+2,6%
-23% … +32%
1Y Bek.
+8,6%
-37% … +80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 1004 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,55%En Kötü Gün
-10,25%En İyi Hafta
+10,82%En Kötü Hafta
-41,49%En İyi Ay
+8,74%En Kötü Ay
-58,47%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
0.69Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-2,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-65,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-96.0 pp
Fon
-55,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-108.1 pp
Fon
-55,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-82.1 pp
Fon
-55,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı146
Pay Sayısı11,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1158 / 1353
ISIN
TRYALBT00010Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVMaktif | 10.8 | -1,2% | -55,5% | 42,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |