Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/CAH

CAH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

11F
Skor%4
Birim Pay
0,055504
-0,02% / gün
1A
-95,07%
3A
-95,87%
6A
-96,13%
YBB
-94,72%
1Y
-94,57%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.45 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-96.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %95.2 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Üst üste 18 gün düşüş — kısa vadeli soğuma

Otomatik Etiketler

8 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,055504-94.57%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite301,11%
Maks. Düşüş (1Y)-96,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.45
Sortino (1Y)-0.32
Calmar (1Y)-0.98

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-95,21%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↓ 18 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-93,3%-100% → +47%
%5: -100%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%271Y
%20+ Kazanç
%151Y
%10+ Kayıp
%661Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,3%
-95% … +14%
3A Bek.
-1,7%
-95% … +23%
1Y Bek.
-93,3%
-100% … +47%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 291 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,47%
En Kötü Gün
-95,00%
En İyi Hafta
+11,08%
En Kötü Hafta
-95,04%
En İyi Ay
+25,84%
En Kötü Ay
-94,87%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
0.64
Ortalama Kazanç
+1,23%
Ortalama Kayıp
-1,76%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-96,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-10,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-14.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
216.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-109.0 pp
Fon
-94,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-146.8 pp
Fon
-94,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-105.4 pp
Fon
-94,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü618 B ₺
Yatırımcı Sayısı170
Pay Sayısı11,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1139 / 1315
ISINTRYA1PS00034
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CAHaktif10.5-95,1%-94,6%301,1%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%