Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/CIN

CIN

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

61B
Skor%76
Birim Pay
1,71199
-1,27% / gün
1A
-1,54%
3A
+19,61%
6A
+23,03%
YBB
+25,26%
1Y
+44,22%
3Y
+72,45%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,71199+44.11%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,23%
Maks. Düşüş (1Y)-10,55%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.22
Sortino (1Y)0.23
Calmar (1Y)4.19

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,77%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↓ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,6%-4% → +68%
%5: -4%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,1%
-6% … +11%
3A Bek.
+5,6%
-7% … +22%
1Y Bek.
+28,6%
-4% … +68%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 570 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,34%
En Kötü Gün
-4,15%
En İyi Hafta
+10,40%
En Kötü Hafta
-7,05%
En İyi Ay
+11,80%
En Kötü Ay
-8,15%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.45
Ortalama Kazanç
+0,86%
Ortalama Kayıp
-0,81%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.95

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.7 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.4 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.6 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü25,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı568
Pay Sayısı14,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası276 / 1353
ISINTRYMKFT00364
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
CINaktif60.5-1,5%+44,2%19,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%