Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DA1

DA1

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

38C
Skor%19
Birim Pay
47,930874
+0,16% / gün
1A
+1,76%
3A
+6,21%
6A
+8,98%
YBB
+8,99%
1Y
+16,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -7.70 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri47,930874+16.50%/ 1 Yıl
11 Eyl 2517 Ara 2525 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,05%
Maks. Düşüş (1Y)-1,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-7.70
Sortino (1Y)-6.69
Calmar (1Y)15.96

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,25%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,9%+15% → +27%
%5: +15%
%95: +27%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+1,6%
+0% … +3%
3A Bek.
+4,9%
+2% … +8%
1Y Bek.
+20,9%
+15% … +27%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 203 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,87%
En Kötü Gün
-1,03%
En İyi Hafta
+1,63%
En Kötü Hafta
-0,65%
En İyi Ay
+2,89%
En Kötü Ay
-0,73%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
3.30
Ortalama Kazanç
+0,14%
Ortalama Kayıp
-0,13%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.51

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-24.0 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.2 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.1 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü22,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı46
Pay Sayısı464,9 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYA1PS00042
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DA1aktif37.5+1,8%+16,5%3,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%