YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
26D
Skor%7Birim Pay
13,471176
-4,46% / gün
1A
+6,46%
3A
+9,32%
6A
+3,08%
YBB
+7,31%
1Y
+5,07%
3Y
+174,15%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri13,471176+3.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite40,15%
Maks. Düşüş (1Y)-29,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)0.17
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,29%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,1%-11% → +206%
%5: -11%
%95: +206%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,5%
-11% … +27%
3A Bek.
+12,4%
-15% … +59%
1Y Bek.
+62,1%
-11% … +206%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,45%En Kötü Gün
-8,18%En İyi Hafta
+16,10%En Kötü Hafta
-15,82%En İyi Ay
+16,68%En Kötü Ay
-22,93%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,81%Ortalama Kayıp
-1,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-35.4 pp
Fon
+5,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-47.6 pp
Fon
+5,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-21.5 pp
Fon
+5,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü236,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.102
Pay Sayısı17,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1015 / 1353
ISIN
TRYDNZP00397Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DDAaktif | 26.1 | +6,5% | +5,1% | 40,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |