YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
28D
Skor%28Birim Pay
12,566225
+1,77% / gün
1A
-0,41%
3A
+4,20%
6A
-7,50%
YBB
+0,10%
1Y
+14,45%
3Y
+88,85%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri12,566225+14.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,68%
Maks. Düşüş (1Y)-26,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.70
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)0.54
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,87%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,4%-16% → +201%
%5: -16%
%95: +201%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+3,2%
-12% … +27%
3A Bek.
+11,1%
-16% … +55%
1Y Bek.
+55,4%
-16% … +201%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,94%En Kötü Gün
-8,18%En İyi Hafta
+16,10%En Kötü Hafta
-15,82%En İyi Ay
+16,68%En Kötü Ay
-22,93%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,72%Ortalama Kayıp
-1,62%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.0 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.8 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.6 pp
Fon
+14,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü205,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı873
Pay Sayısı16,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası805 / 1315
ISIN
TRYDNZP00397Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DDAaktif | 28.0 | -0,4% | +14,5% | 36,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |