YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
26D
Skor%9Birim Pay
12,959755
+0,63% / gün
1A
+7,46%
3A
+2,55%
6A
+1,08%
YBB
+3,23%
1Y
+6,77%
3Y
+101,72%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri12,959755+6.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite38,36%
Maks. Düşüş (1Y)-27,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)0.25
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-0,85%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,5%-12% → +209%
%5: -12%
%95: +209%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+3,1%
-11% … +27%
3A Bek.
+11,0%
-17% … +59%
1Y Bek.
+57,5%
-12% … +209%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,45%En Kötü Gün
-8,18%En İyi Hafta
+16,10%En Kötü Hafta
-15,82%En İyi Ay
+16,68%En Kötü Ay
-22,93%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.06Ortalama Kazanç
+1,80%Ortalama Kayıp
-1,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.9 pp
Fon
+6,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-45.3 pp
Fon
+6,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-22.8 pp
Fon
+6,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü310,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.029
Pay Sayısı23,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası996 / 1333
ISIN
TRYDNZP00397Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DDAaktif | 26.3 | +7,5% | +6,8% | 38,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |