Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DFD

DFD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

43C
Skor%57
Birim Pay
2,462135
-0,04% / gün
1A
-5,97%
3A
-2,29%
6A
+12,30%
YBB
+12,59%
1Y
+32,54%
3Y
+103,55%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.64 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri2,462135+32.56%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,58%
Maks. Düşüş (1Y)-10,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.64
Sortino (1Y)-0.55
Calmar (1Y)3.22

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,16%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,5%+3% → +54%
%5: +3%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+1,9%
-4% … +8%
3A Bek.
+5,7%
-4% … +17%
1Y Bek.
+25,5%
+3% … +54%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 996 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,18%
En Kötü Gün
-3,28%
En İyi Hafta
+5,58%
En Kötü Hafta
-6,66%
En İyi Ay
+11,80%
En Kötü Ay
-7,62%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.55
Ortalama Kazanç
+0,53%
Ortalama Kayıp
-0,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
105 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.24

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.0 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.1 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.9 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü135,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı477
Pay Sayısı55 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası394 / 1353
ISINTRYDNZP00751
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DFDaktif43.0-6,0%+32,5%11,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%