Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/DFD

DFD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

44C
Skor%59
Birim Pay
2,596568
+0,11% / gün
1A
-4,39%
3A
+0,60%
6A
-1,00%
YBB
+18,74%
1Y
+23,99%
3Y
+94,33%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.35 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (22 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,596568+23.99%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,90%
Maks. Düşüş (1Y)-10,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.35
Sortino (1Y)-1.20
Calmar (1Y)2.38

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,62%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,7%+3% → +53%
%5: +3%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%621Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+1,8%
-4% … +8%
3A Bek.
+5,8%
-4% … +16%
1Y Bek.
+24,7%
+3% … +53%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma22 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 1083 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,18%
En Kötü Gün
-3,28%
En İyi Hafta
+5,58%
En Kötü Hafta
-6,66%
En İyi Ay
+11,80%
En Kötü Ay
-7,62%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+0,55%
Ortalama Kayıp
-0,59%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
97 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.23

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.5 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.3 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.1 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü128 M ₺
Yatırımcı Sayısı370
Pay Sayısı49,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası394 / 1315
ISINTRYDNZP00751
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DFDaktif43.8-4,4%+24,0%11,9%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%