YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
64B
Skor%71Birim Pay
2,77069
+0,31% / gün
1A
+7,35%
3A
+9,27%
6A
+12,20%
YBB
+26,70%
1Y
+42,27%
3Y
+115,14%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri2,77069+42.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,72%
Maks. Düşüş (1Y)-10,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.17
Calmar (1Y)4.19
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,33%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,1%+6% → +55%
%5: +6%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,0%
-4% … +8%
3A Bek.
+6,6%
-3% … +18%
1Y Bek.
+28,1%
+6% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 1041 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,18%En Kötü Gün
-3,28%En İyi Hafta
+5,58%En Kötü Hafta
-6,66%En İyi Ay
+11,80%En Kötü Ay
-7,62%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.68Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
97 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.6 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.8 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü146 M ₺
Yatırımcı Sayısı440
Pay Sayısı52,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası290 / 1333
ISIN
TRYDNZP00751Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DFDaktif | 63.9 | +7,3% | +42,3% | 11,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |