YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
33D
Skor%38Birim Pay
0,783185
+0,21% / gün
1A
+2,64%
3A
-25,07%
6A
+2,32%
YBB
+31,69%
1Y
+19,37%
3Y
-16,01%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-30.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%48)
- ▸Volatilite sıkışması (16 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
5 bayrakiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,783185+19.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite50,39%
Maks. Düşüş (1Y)-30,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)0.64
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,04%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-7,4%-60% → +109%
%5: -60%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%451Y
%20+ Kazanç
%301Y
%10+ Kayıp
%481Y
Pozitif Kapatma
%501A
1A Bek.
+0,1%
-22% … +26%
3A Bek.
-1,4%
-36% … +48%
1Y Bek.
-7,4%
-60% … +109%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma16 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 611 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+15,42%En Kötü Gün
-14,96%En İyi Hafta
+24,67%En Kötü Hafta
-27,87%En İyi Ay
+28,46%En Kötü Ay
-18,50%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+2,09%Ortalama Kayıp
-2,25%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-27,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
529 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.9 pp
Fon
+19,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.9 pp
Fon
+19,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.5 pp
Fon
+19,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü87 M ₺
Yatırımcı Sayısı792
Pay Sayısı111,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası683 / 1315
ISIN
TRYDNZP01221Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKRaktif | 33.2 | +2,6% | +19,4% | 50,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |