YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
55C+
Skor%90Birim Pay
0,961649
+6,08% / gün
1A
-7,99%
3A
+27,16%
6A
+50,91%
YBB
+61,69%
1Y
+50,98%
3Y
+3,13%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.4 üstünde
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%40)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,961649+50.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite55,56%
Maks. Düşüş (1Y)-33,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.21
Calmar (1Y)1.53
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)28,44%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+2,5%-55% → +123%
%5: -55%
%95: +123%
Pozitif Kapatma
%521Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%401Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,2%
-22% … +28%
3A Bek.
-0,2%
-36% … +52%
1Y Bek.
+2,5%
-55% … +123%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 569 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+15,42%En Kötü Gün
-14,82%En İyi Hafta
+24,67%En Kötü Hafta
-21,08%En İyi Ay
+28,46%En Kötü Ay
-10,25%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+2,84%Ortalama Kayıp
-2,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
529 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.3 pp
Fon
+51,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.1 pp
Fon
+51,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.4 pp
Fon
+51,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü181,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.383
Pay Sayısı188,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası120 / 1333
ISIN
TRYDNZP01221Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKRaktif | 54.5 | -8,0% | +51,0% | 55,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |