Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DKR

DKR

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

41C
Skor%53
Birim Pay
0,819927
+1,68% / gün
1A
+5,71%
3A
+24,36%
6A
+28,38%
YBB
+37,86%
1Y
+29,38%
3Y
-12,07%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-33.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.7 üstünde
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%47)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,819927+27.66%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite55,42%
Maks. Düşüş (1Y)-33,42%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.19
Sortino (1Y)-0.20
Calmar (1Y)0.88

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,72%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-6,8%-60% → +114%
%5: -60%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%441Y
%20+ Kazanç
%311Y
%10+ Kayıp
%471Y
Pozitif Kapatma
%501A
1A Bek.
-0,1%
-22% … +25%
3A Bek.
-0,4%
-35% … +48%
1Y Bek.
-6,8%
-60% … +114%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 524 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+15,42%
En Kötü Gün
-14,82%
En İyi Hafta
+24,67%
En Kötü Hafta
-21,08%
En İyi Ay
+9,81%
En Kötü Ay
-10,25%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+2,81%
Ortalama Kayıp
-2,40%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.1 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.8 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü40,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı420
Pay Sayısı48,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası504 / 1353
ISINTRYDNZP01221
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DKRaktif40.5+5,7%+29,4%55,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%