YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
24F
Skor%15Birim Pay
1,152484
+0,63% / gün
1A
-0,11%
3A
+6,82%
6A
+15,27%
YBB
+16,50%
1Y
+15,26%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,152484+15.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite22,25%
Maks. Düşüş (1Y)-11,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.11
Sortino (1Y)-1.13
Calmar (1Y)1.32
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,48%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,6%-17% → +76%
%5: -17%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%521Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,7%
-8% … +13%
3A Bek.
+4,6%
-12% … +27%
1Y Bek.
+21,6%
-17% … +76%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 189 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,52%En Kötü Gün
-4,47%En İyi Hafta
+8,09%En Kötü Hafta
-8,54%En İyi Ay
+15,43%En Kötü Ay
-6,56%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.3 pp
Fon
+15,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-37.4 pp
Fon
+15,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-11.4 pp
Fon
+15,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü18,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı65
Pay Sayısı16,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYDNZP01718Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DNHaktif | 23.6 | -0,1% | +15,3% | 22,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |