YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
17F
Skor%18Birim Pay
0,993245
-0,85% / gün
1A
-9,12%
3A
-10,91%
6A
-19,36%
YBB
+0,40%
1Y
-1,40%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%32)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,993245-1.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,06%
Maks. Düşüş (1Y)-23,49%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.80
Sortino (1Y)-1.77
Calmar (1Y)-0.06
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,73%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-0,3%-33% → +45%
%5: -33%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%491Y
%20+ Kazanç
%201Y
%10+ Kayıp
%321Y
Pozitif Kapatma
%491A
1A Bek.
-0,1%
-10% … +12%
3A Bek.
+0,3%
-18% … +21%
1Y Bek.
-0,3%
-33% … +45%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 276 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,52%En Kötü Gün
-5,13%En İyi Hafta
+8,09%En Kötü Hafta
-10,65%En İyi Ay
+15,43%En Kötü Ay
-8,11%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.8 pp
Fon
-1,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-53.7 pp
Fon
-1,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-12.3 pp
Fon
-1,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı46
Pay Sayısı11,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası981 / 1315
ISIN
TRYDNZP01718Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DNHaktif | 17.2 | -9,1% | -1,4% | 23,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |