YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
64B
Skor%72Birim Pay
8,48439
+0,18% / gün
1A
+2,64%
3A
+8,33%
6A
+18,48%
YBB
+18,65%
1Y
+41,80%
3Y
+243,58%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.84 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,48439+41.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,14%
Maks. Düşüş (1Y)-0,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.84
Sortino (1Y)0.74
Calmar (1Y)100.15
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,33%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+26% → +74%
%5: +26%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,4%
+0% … +9%
3A Bek.
+9,2%
+3% … +20%
1Y Bek.
+46,0%
+26% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,67%En Kötü Gün
-0,42%En İyi Hafta
+1,56%En Kötü Hafta
+0,20%En İyi Ay
+3,36%En Kötü Ay
+2,44%Pozitif Gün Oranı
92%Kâr Faktörü
18.50Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.3 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.9 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.2 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü352,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı122
Pay Sayısı41,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası303 / 1353
ISIN
TRYDNZP00306Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DPIaktif | 64.2 | +2,6% | +41,8% | 2,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |