YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
64B
Skor%68Birim Pay
9,005824
+0,11% / gün
1A
+2,93%
3A
+8,67%
6A
+18,24%
YBB
+25,95%
1Y
+40,40%
3Y
+243,33%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri9,005824+40.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,18%
Maks. Düşüş (1Y)-0,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.18
Sortino (1Y)0.19
Calmar (1Y)96.78
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,19%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,8%+26% → +72%
%5: +26%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,2%
+0% … +9%
3A Bek.
+9,3%
+3% … +20%
1Y Bek.
+44,8%
+26% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1331 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,67%En Kötü Gün
-0,42%En İyi Hafta
+1,56%En Kötü Hafta
+0,20%En İyi Ay
+3,29%En Kötü Ay
+0,71%Pozitif Gün Oranı
89%Kâr Faktörü
15.57Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.7 pp
Fon
+40,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.7 pp
Fon
+40,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+40,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü314,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı131
Pay Sayısı34,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası303 / 1333
ISIN
TRYDNZP00306Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DPIaktif | 63.5 | +2,9% | +40,4% | 2,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |