Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DUD

DUD

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

45C
Skor%50
Birim Pay
51,961752
+0,16% / gün
1A
+4,06%
3A
+12,53%
6A
+11,70%
YBB
+11,76%
1Y
+28,40%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.20 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri51,961752+28.40%/ 1 Yıl
30 Tem 2518 Kas 259 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite9,65%
Maks. Düşüş (1Y)-7,08%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.20
Sortino (1Y)-1.21
Calmar (1Y)4.01

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,89%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,3%+12% → +53%
%5: +12%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+2,1%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,1%
-1% … +16%
1Y Bek.
+30,3%
+12% … +53%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 234 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,12%
En Kötü Gün
-2,14%
En İyi Hafta
+4,68%
En Kötü Hafta
-3,42%
En İyi Ay
+6,87%
En Kötü Ay
-6,34%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.75
Ortalama Kazanç
+0,40%
Ortalama Kayıp
-0,39%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.86

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.1 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.3 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.8 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü355,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı286
Pay Sayısı6,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1038 / 1353
ISINTRYDNZP01650
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DUDaktif44.5+4,1%+28,4%9,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%