YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
43C
Skor%49Birim Pay
54,217909
+0,36% / gün
1A
+4,57%
3A
+3,97%
6A
+10,34%
YBB
+16,62%
1Y
+21,96%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri54,217909+21.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,19%
Maks. Düşüş (1Y)-7,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.77
Sortino (1Y)-1.72
Calmar (1Y)3.10
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,07%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,7%+8% → +48%
%5: +8%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+1,9%
-2% … +7%
3A Bek.
+5,6%
-2% … +15%
1Y Bek.
+25,7%
+8% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 321 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,12%En Kötü Gün
-2,14%En İyi Hafta
+4,68%En Kötü Hafta
-3,42%En İyi Ay
+6,87%En Kötü Ay
-6,34%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.46Ortalama Kazanç
+0,42%Ortalama Kayıp
-0,47%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.45
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.5 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.3 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.1 pp
Fon
+22,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü270,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı217
Pay Sayısı5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası566 / 1315
ISIN
TRYDNZP01650Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DUDaktif | 42.8 | +4,6% | +22,0% | 10,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |