Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/DZM

DZM

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

45C+
Skor%48
Birim Pay
89,309704
+0,08% / gün
1A
+2,27%
3A
+4,53%
6A
+10,13%
YBB
+16,99%
1Y
+21,84%
3Y
+151,92%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -5.30 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri89,309704+21.84%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,42%
Maks. Düşüş (1Y)-3,18%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-5.30
Sortino (1Y)-4.28
Calmar (1Y)6.87

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,75%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,0%+8% → +94%
%5: +8%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,6%
-2% … +11%
3A Bek.
+12,0%
-2% … +25%
1Y Bek.
+55,0%
+8% … +94%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,27%
En Kötü Gün
-1,39%
En İyi Hafta
+2,60%
En Kötü Hafta
-1,57%
En İyi Ay
+4,05%
En Kötü Ay
-3,03%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
3.13
Ortalama Kazanç
+0,15%
Ortalama Kayıp
-0,15%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
153 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.84
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.4 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.4 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.0 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,35 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.245
Pay Sayısı93,5 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası578 / 1315
ISINTRYDNZP00371
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DZMaktif45.2+2,3%+21,8%3,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%