YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%40Birim Pay
83,433658
+0,10% / gün
1A
+2,53%
3A
+6,93%
6A
+9,01%
YBB
+9,29%
1Y
+25,10%
3Y
+174,30%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -4.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri83,433658+25.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,59%
Maks. Düşüş (1Y)-3,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.15
Sortino (1Y)-3.24
Calmar (1Y)7.89
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,85%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,5%+9% → +98%
%5: +9%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,7%
-2% … +11%
3A Bek.
+12,3%
-4% … +25%
1Y Bek.
+57,5%
+9% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,27%En Kötü Gün
-1,39%En İyi Hafta
+2,60%En Kötü Hafta
-1,57%En İyi Ay
+4,05%En Kötü Ay
-3,03%Pozitif Gün Oranı
77%Kâr Faktörü
3.36Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
153 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.89
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
10.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.4 pp
Fon
+25,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.6 pp
Fon
+25,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.5 pp
Fon
+25,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.428
Pay Sayısı169,5 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası649 / 1353
ISIN
TRYDNZP00371Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DZMaktif | 48.1 | +2,5% | +25,1% | 3,6% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |