YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%38Birim Pay
87,825764
+0,31% / gün
1A
+2,79%
3A
+7,79%
6A
+11,84%
YBB
+15,05%
1Y
+23,07%
3Y
+166,77%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -4.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri87,825764+23.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,51%
Maks. Düşüş (1Y)-3,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.83
Sortino (1Y)-3.69
Calmar (1Y)7.25
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,41%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,7%+10% → +95%
%5: +10%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,7%
-2% … +11%
3A Bek.
+12,1%
-4% … +25%
1Y Bek.
+57,7%
+10% … +95%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,27%En Kötü Gün
-1,39%En İyi Hafta
+2,60%En Kötü Hafta
-1,57%En İyi Ay
+4,05%En Kötü Ay
-3,03%Pozitif Gün Oranı
77%Kâr Faktörü
3.21Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
153 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.92
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.7 pp
Fon
+23,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.0 pp
Fon
+23,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.5 pp
Fon
+23,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.090
Pay Sayısı128,5 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası660 / 1333
ISIN
TRYDNZP00371Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DZMaktif | 47.6 | +2,8% | +23,1% | 3,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |