YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
EMAA BLUE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%58Birim Pay
51,467289
+0,10% / gün
1A
+2,71%
3A
+5,73%
6A
+12,19%
YBB
+19,47%
1Y
+23,47%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -7.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 11 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri51,467289+23.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,21%
Maks. Düşüş (1Y)-1,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-7.47
Sortino (1Y)-7.66
Calmar (1Y)22.38
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,11%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 11 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,2%+19% → +28%
%5: +19%
%95: +28%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,7%
+1% … +3%
3A Bek.
+5,3%
+4% … +7%
1Y Bek.
+23,2%
+19% … +28%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 261 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,75%En Kötü Gün
-0,48%En İyi Hafta
+1,69%En Kötü Hafta
-0,57%En İyi Ay
+3,03%En Kötü Ay
-0,71%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
5.52Ortalama Kazanç
+0,13%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.0 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.8 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.6 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı23
Pay Sayısı97,3 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası425 / 1315
ISIN
TRYEMAA00053Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EBSaktif | 49.7 | +2,7% | +23,5% | 2,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |