Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FMG

FMG

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

35C
Skor%64
Birim Pay
2,790771
+0,12% / gün
1A
-13,13%
3A
-11,60%
6A
-28,99%
YBB
-18,34%
1Y
+25,80%
3Y
+177,10%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-51.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.1 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri2,790771+25.80%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite55,94%
Maks. Düşüş (1Y)-51,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.25
Sortino (1Y)-0.22
Calmar (1Y)0.50

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-21,15%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,4%-23% → +180%
%5: -23%
%95: +180%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+4,7%
-14% … +24%
3A Bek.
+10,9%
-20% … +51%
1Y Bek.
+52,4%
-23% … +180%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 633 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+12,29%
En Kötü Gün
-18,62%
En İyi Hafta
+28,07%
En Kötü Hafta
-33,12%
En İyi Ay
+63,94%
En Kötü Ay
-22,99%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+2,26%
Ortalama Kayıp
-2,42%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-50,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.58

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.3 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.5 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.9 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,79 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.060
Pay Sayısı3,51 Mr
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası337 / 1315
ISINTRYFIPO00677
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FMGaktif35.0-13,1%+25,8%55,9%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%