Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FP4

FP4

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

12F
Skor%10
Birim Pay
0,446501
+1,53% / gün
1A
+3,39%
3A
-47,35%
6A
-65,58%
YBB
-59,21%
1Y
-57,14%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.68 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-70.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %50.7 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %2
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%96)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,446501-57.14%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,19%
Maks. Düşüş (1Y)-70,49%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.68
Sortino (1Y)-2.22
Calmar (1Y)-0.81

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-50,71%
Tutarlılık%42
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-49,8%-72% → -14%
%5: -72%
%95: -14%
Pozitif Kapatma
%21Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%961Y
Pozitif Kapatma
%281A
1A Bek.
-5,0%
-20% … +10%
3A Bek.
-15,1%
-37% … +12%
1Y Bek.
-49,8%
-72% … -14%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24

3.000 bootstrap simülasyonu, 294 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,49%
En Kötü Gün
-9,24%
En İyi Hafta
+19,03%
En Kötü Hafta
-22,57%
En İyi Ay
+15,83%
En Kötü Ay
-44,19%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
0.67
Ortalama Kazanç
+1,27%
Ortalama Kayıp
-1,83%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-65,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.89
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-71.6 pp
Fon
-57,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-109.4 pp
Fon
-57,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-68.0 pp
Fon
-57,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü71,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı105
Pay Sayısı160,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1070 / 1315
ISINTRYGRIP00330
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FP4aktif12.1+3,4%-57,1%36,2%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%