YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
6F
Skor%3Birim Pay
0,663634
+1,63% / gün
1A
-21,74%
3A
-46,00%
6A
-40,74%
YBB
-39,38%
1Y
-33,10%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-50.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %39.0 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %8
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%85)
Otomatik Etiketler
5 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,663634-33.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,01%
Maks. Düşüş (1Y)-50,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.44
Sortino (1Y)-2.04
Calmar (1Y)-0.65
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-38,95%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-33,4%-60% → +7%
%5: -60%
%95: +7%
Pozitif Kapatma
%81Y
%20+ Kazanç
%21Y
%10+ Kayıp
%851Y
Pozitif Kapatma
%351A
1A Bek.
-3,2%
-16% … +11%
3A Bek.
-9,5%
-29% … +14%
1Y Bek.
-33,4%
-60% … +7%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 252 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,65%En Kötü Gün
-9,24%En İyi Hafta
+13,16%En Kötü Hafta
-19,48%En İyi Ay
+12,96%En Kötü Ay
-15,66%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
0.80Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-49,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-69.8 pp
Fon
-33,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-85.2 pp
Fon
-33,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-62.6 pp
Fon
-33,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü110,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı128
Pay Sayısı166,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1152 / 1333
ISIN
TRYGRIP00330Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FP4aktif | 6.2 | -21,7% | -33,1% | 30,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |