Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FPG

FPG

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

31D
Skor%52
Birim Pay
1,834117
+1,03% / gün
1A
-13,17%
3A
-11,54%
6A
-29,34%
YBB
-18,90%
1Y
+22,57%
3Y
+82,73%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-51.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.9 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %81

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,834117+22.57%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,48%
Maks. Düşüş (1Y)-51,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.27
Calmar (1Y)0.44

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-19,94%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,3%-31% → +210%
%5: -31%
%95: +210%
Pozitif Kapatma
%811Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+4,2%
-18% … +27%
3A Bek.
+12,4%
-24% … +58%
1Y Bek.
+48,3%
-31% … +210%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 387 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,08%
En Kötü Gün
-18,62%
En İyi Hafta
+26,71%
En Kötü Hafta
-33,12%
En İyi Ay
+59,45%
En Kötü Ay
-22,31%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+2,23%
Ortalama Kayıp
-2,46%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-49,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
14 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.68

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.1 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.7 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü611,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.762
Pay Sayısı333,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası515 / 1315
ISINTRYFIBP00377
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FPGaktif30.6-13,2%+22,6%54,5%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%