YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
24F
Skor%10Birim Pay
2,301765
+0,80% / gün
1A
+13,42%
3A
-6,47%
6A
-5,29%
YBB
-1,53%
1Y
+8,62%
3Y
+130,89%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.93 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,301765+8.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,22%
Maks. Düşüş (1Y)-23,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.93
Sortino (1Y)-1.46
Calmar (1Y)0.37
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,11%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,9%+16% → +68%
%5: +16%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +8%
3A Bek.
+9,2%
-1% … +19%
1Y Bek.
+40,9%
+16% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24
3.000 bootstrap simülasyonu, 621 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,67%En Kötü Gün
-4,96%En İyi Hafta
+11,56%En Kötü Hafta
-10,52%En İyi Ay
+17,37%En Kötü Ay
-8,81%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+0,42%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.1 pp
Fon
+8,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-43.4 pp
Fon
+8,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-20.9 pp
Fon
+8,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü54,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı64
Pay Sayısı23,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası989 / 1333
ISIN
TRYGRIP00223Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FS5aktif | 23.8 | +13,4% | +8,6% | 16,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |