YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
10F
Skor%14Birim Pay
1,675975
+1,32% / gün
1A
-12,92%
3A
-17,41%
6A
-34,01%
YBB
-28,30%
1Y
-24,81%
3Y
+68,12%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.59 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-42.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.5 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,675975-24.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,06%
Maks. Düşüş (1Y)-42,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.59
Sortino (1Y)-1.94
Calmar (1Y)-0.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-25,47%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,3%-8% → +55%
%5: -8%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%541Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,1%
-7% … +9%
3A Bek.
+5,3%
-9% … +19%
1Y Bek.
+22,3%
-8% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 663 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,05%En Kötü Gün
-8,95%En İyi Hafta
+11,56%En Kötü Hafta
-15,68%En İyi Ay
+17,37%En Kötü Ay
-19,43%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
0.79Ortalama Kazanç
+0,63%Ortalama Kayıp
-1,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-34,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-39.3 pp
Fon
-24,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-77.1 pp
Fon
-24,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-35.7 pp
Fon
-24,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü18,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı26
Pay Sayısı11,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1025 / 1315
ISIN
TRYGRIP00223Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FS5aktif | 10.0 | -12,9% | -24,8% | 25,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |