YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
21F
Skor%9Birim Pay
2,149242
+1,85% / gün
1A
-9,66%
3A
-13,41%
6A
-8,25%
YBB
-8,05%
1Y
+7,43%
3Y
+115,59%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,149242+7.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,07%
Maks. Düşüş (1Y)-18,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.70
Sortino (1Y)-1.64
Calmar (1Y)0.40
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,32%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,9%+19% → +62%
%5: +19%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +7%
3A Bek.
+9,0%
+0% … +16%
1Y Bek.
+39,9%
+19% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 576 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,74%En Kötü Gün
-4,96%En İyi Hafta
+7,21%En Kötü Hafta
-10,52%En İyi Ay
+3,02%En Kötü Ay
-8,81%Pozitif Gün Oranı
73%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,62%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.99
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
22.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-33.1 pp
Fon
+7,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-45.2 pp
Fon
+7,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-19.2 pp
Fon
+7,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı8
Pay Sayısı4,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1002 / 1353
ISIN
TRYGRIP00223Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FS5aktif | 21.0 | -9,7% | +7,4% | 12,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |