YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
78A
Skor%97Birim Pay
1,692759
+0,86% / gün
1A
+1,85%
3A
+5,89%
6A
+20,82%
YBB
+20,72%
1Y
+69,11%
3Y
+69,76%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.97 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Gizli Cevher★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,692759+68.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,75%
Maks. Düşüş (1Y)-5,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.97
Sortino (1Y)2.23
Calmar (1Y)12.26
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,21%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,1%+7% → +73%
%5: +7%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,4%
-4% … +10%
3A Bek.
+7,6%
-4% … +22%
1Y Bek.
+35,1%
+7% … +73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 439 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,21%En Kötü Gün
-4,20%En İyi Hafta
+10,13%En Kötü Hafta
-4,53%En İyi Ay
+11,66%En Kötü Ay
-0,22%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.25Ortalama Kazanç
+0,56%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
101 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
3.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
33.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.6 pp
Fon
+69,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+16.4 pp
Fon
+69,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+42.5 pp
Fon
+69,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü59,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı220
Pay Sayısı35,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası78 / 1353
ISIN
TRYGRIP00249Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FS6aktif | 78.3 | +1,9% | +69,1% | 14,7% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |