YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
74B+
Skor%97Birim Pay
2,01566
+0,28% / gün
1A
+2,06%
3A
+9,21%
6A
+25,73%
YBB
+43,74%
1Y
+57,77%
3Y
+102,15%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.46 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,01566+57.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,14%
Maks. Düşüş (1Y)-5,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.46
Sortino (1Y)1.45
Calmar (1Y)10.25
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,65%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,5%+12% → +76%
%5: +12%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,6%
-3% … +10%
3A Bek.
+8,4%
-2% … +22%
1Y Bek.
+40,5%
+12% … +76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 526 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,95%En Kötü Gün
-4,20%En İyi Hafta
+6,82%En Kötü Hafta
-4,53%En İyi Ay
+8,88%En Kötü Ay
-0,22%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.06Ortalama Kazanç
+0,55%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
101 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+43.3 pp
Fon
+57,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+5.5 pp
Fon
+57,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+46.9 pp
Fon
+57,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü183,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı196
Pay Sayısı91,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası30 / 1315
ISIN
TRYGRIP00249Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FS6aktif | 74.1 | +2,1% | +57,8% | 12,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |