YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
84A
Skor%96Birim Pay
1,928752
+0,33% / gün
1A
+4,50%
3A
+17,39%
6A
+22,26%
YBB
+37,55%
1Y
+65,83%
3Y
+93,43%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.04 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,928752+65.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,68%
Maks. Düşüş (1Y)-5,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.04
Sortino (1Y)2.10
Calmar (1Y)11.68
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,36%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,4%+12% → +78%
%5: +12%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,7%
-4% … +10%
3A Bek.
+9,0%
-3% … +23%
1Y Bek.
+40,4%
+12% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 484 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,95%En Kötü Gün
-4,20%En İyi Hafta
+6,82%En Kötü Hafta
-4,53%En İyi Ay
+8,88%En Kötü Ay
-0,22%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.11Ortalama Kazanç
+0,61%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
101 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.1 pp
Fon
+65,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+13.8 pp
Fon
+65,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+36.3 pp
Fon
+65,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü134,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı386
Pay Sayısı69,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası69 / 1333
ISIN
TRYGRIP00249Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FS6aktif | 83.6 | +4,5% | +65,8% | 12,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |