Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FSH

FSH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

72B+
Skor%95
Birim Pay
4,753588
-0,53% / gün
1A
-1,69%
3A
+36,96%
6A
+31,86%
YBB
+32,66%
1Y
+63,18%
3Y
+253,14%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.10 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,753588+62.99%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,08%
Maks. Düşüş (1Y)-12,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.10
Sortino (1Y)0.96
Calmar (1Y)5.14

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)24,76%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,0%+10% → +126%
%5: +10%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,9%
-7% … +15%
3A Bek.
+12,2%
-7% … +33%
1Y Bek.
+59,0%
+10% … +126%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 844 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,57%
En Kötü Gün
-5,97%
En İyi Hafta
+8,52%
En Kötü Hafta
-7,49%
En İyi Ay
+22,02%
En Kötü Ay
-6,19%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.53
Ortalama Kazanç
+0,93%
Ortalama Kayıp
-1,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.54

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+22.7 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+10.5 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+36.6 pp
Fon
+63,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü418,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı610
Pay Sayısı88 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası88 / 1353
ISINTRYFIBP00237
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FSHaktif71.6-1,7%+63,2%21,1%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%