YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
5F
Skor%8Birim Pay
10,880715
-0,13% / gün
1A
-33,55%
3A
-56,97%
6A
-70,84%
YBB
-72,00%
1Y
-70,73%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.10 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-73.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %56.6 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
Otomatik Etiketler
7 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri10,880715-70.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite52,60%
Maks. Düşüş (1Y)-73,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.10
Sortino (1Y)-1.54
Calmar (1Y)-0.96
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-56,63%
Tutarlılık%28
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-68,2%-88% → -37%
%5: -88%
%95: -37%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%1001Y
Pozitif Kapatma
%201A
1A Bek.
-3,7%
-34% … +3%
3A Bek.
-21,9%
-53% … -0%
1Y Bek.
-68,2%
-88% … -37%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 280 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,20%En Kötü Gün
-31,55%En İyi Hafta
+11,80%En Kötü Hafta
-32,41%En İyi Ay
+2,99%En Kötü Ay
-33,53%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
0.19Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-73,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-7.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
63.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-85.2 pp
Fon
-70,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-123.0 pp
Fon
-70,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-81.6 pp
Fon
-70,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü38 B ₺
Yatırımcı Sayısı11
Pay Sayısı3,5 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1088 / 1315
ISIN
TRYFNVP00227Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FSPaktif | 5.2 | -33,6% | -70,7% | 52,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |