Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FSP

FSP

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

10F
Skor%2
Birim Pay
29,793181
-0,15% / gün
1A
-17,62%
3A
-19,54%
6A
-23,39%
YBB
-23,34%
1Y
-27,45%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %90
  • ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -3.32 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.7 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %1
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%94)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri29,793181-27.45%/ 1 Yıl
25 Eyl 2525 Ara 2530 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,29%
Maks. Düşüş (1Y)-28,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.32
Sortino (1Y)-2.38
Calmar (1Y)-0.97

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-17,69%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↓ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-33,4%-53% → -9%
%5: -53%
%95: -9%
Pozitif Kapatma
%11Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%941Y
Pozitif Kapatma
%301A
1A Bek.
-2,0%
-13% … +4%
3A Bek.
-9,0%
-26% … +5%
1Y Bek.
-33,4%
-53% … -9%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 193 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,20%
En Kötü Gün
-9,02%
En İyi Hafta
+11,80%
En Kötü Hafta
-9,26%
En İyi Ay
+1,16%
En Kötü Ay
-17,13%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
0.44
Ortalama Kazanç
+0,23%
Ortalama Kayıp
-0,62%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-28,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-4.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
28.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-68.0 pp
Fon
-27,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-80.1 pp
Fon
-27,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-54.1 pp
Fon
-27,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü159 B ₺
Yatırımcı Sayısı23
Pay Sayısı5,3 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYFNVP00227
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FSPaktif9.9-17,6%-27,4%20,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%