YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
4F
Skor%1Birim Pay
20,600521
+0,16% / gün
1A
-18,53%
3A
-43,09%
6A
-46,61%
YBB
-46,99%
1Y
-49,83%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-50.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %33.5 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
Otomatik Etiketler
6 bayrak⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri20,600521-49.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,71%
Maks. Düşüş (1Y)-50,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.83
Sortino (1Y)-2.00
Calmar (1Y)-0.98
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-33,46%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-50,7%-73% → -22%
%5: -73%
%95: -22%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%991Y
Pozitif Kapatma
%271A
1A Bek.
-2,5%
-22% … +4%
3A Bek.
-14,7%
-38% … +2%
1Y Bek.
-50,7%
-73% … -22%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 238 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,20%En Kötü Gün
-17,54%En İyi Hafta
+11,80%En Kötü Hafta
-18,11%En İyi Ay
+1,16%En Kötü Ay
-18,28%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.29Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,78%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-50,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-6.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
50.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-86.6 pp
Fon
-49,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-101.9 pp
Fon
-49,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-79.4 pp
Fon
-49,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü135 B ₺
Yatırımcı Sayısı21
Pay Sayısı6,6 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1032 / 1333
ISIN
TRYFNVP00227Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FSPaktif | 4.2 | -18,5% | -49,8% | 31,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |