YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
28D
Skor%41Birim Pay
1,197023
+0,64% / gün
1A
-11,51%
3A
-10,03%
6A
-28,94%
YBB
-20,64%
1Y
+19,74%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.34 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-54.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.7 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,197023+19.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite59,05%
Maks. Düşüş (1Y)-54,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.34
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)0.37
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-13,73%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,0%-56% → +216%
%5: -56%
%95: +216%
Pozitif Kapatma
%651Y
%20+ Kazanç
%521Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+3,0%
-25% … +31%
3A Bek.
+6,0%
-36% … +65%
1Y Bek.
+24,0%
-56% … +216%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 252 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,97%En Kötü Gün
-21,90%En İyi Hafta
+29,85%En Kötü Hafta
-35,43%En İyi Ay
+63,89%En Kötü Ay
-23,29%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+2,34%Ortalama Kayıp
-2,60%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-51,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
7 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.3 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.5 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.275
Pay Sayısı914,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası667 / 1315
ISIN
TRYGAPO01571Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GUKaktif | 27.8 | -11,5% | +19,7% | 59,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |