YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
54C+
Skor%75Birim Pay
7,668218
-1,13% / gün
1A
-4,05%
3A
+5,08%
6A
+4,45%
YBB
+23,84%
1Y
+37,62%
3Y
+136,85%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%88, 8 olay)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan Trend▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri7,668218+37.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,34%
Maks. Düşüş (1Y)-14,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.15
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)2.67
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,47%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,3%+3% → +106%
%5: +3%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,0%
-7% … +30%
1Y Bek.
+49,3%
+3% … +106%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%88
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1313 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,71%En Kötü Gün
-5,65%En İyi Hafta
+8,16%En Kötü Hafta
-8,74%En İyi Ay
+17,35%En Kötü Ay
-9,89%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,80%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.2 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-14.6 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.8 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.614
Pay Sayısı174,2 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası221 / 1315
ISIN
TRYGAPO00631Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZEaktif | 53.9 | -4,0% | +37,6% | 16,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |