YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%77Birim Pay
43,653448
+0,80% / gün
1A
-5,83%
3A
-11,94%
6A
-3,62%
YBB
+25,46%
1Y
+40,64%
3Y
+149,75%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri43,653448+40.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,41%
Maks. Düşüş (1Y)-20,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.04
Sortino (1Y)0.04
Calmar (1Y)2.03
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,00%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+82,4%+6% → +197%
%5: +6%
%95: +197%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+5,5%
-8% … +20%
3A Bek.
+16,9%
-11% … +47%
1Y Bek.
+82,4%
+6% … +197%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,97%En Kötü Gün
-3,13%En İyi Hafta
+10,18%En Kötü Hafta
-6,69%En İyi Ay
+16,44%En Kötü Ay
-8,86%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,85%Ortalama Kayıp
-0,78%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.2 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.6 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.8 pp
Fon
+40,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü265,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı714
Pay Sayısı6,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası210 / 1315
ISIN
TRYGMDP00050Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZNaktif | 47.8 | -5,8% | +40,6% | 17,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |