YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
76A
Skor%96Birim Pay
50,465294
-0,50% / gün
1A
+1,80%
3A
+10,53%
6A
+40,21%
YBB
+45,04%
1Y
+69,31%
3Y
+206,02%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.86 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Volatilite sıkışması (22 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri50,465294+69.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,73%
Maks. Düşüş (1Y)-8,49%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.86
Sortino (1Y)2.10
Calmar (1Y)8.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)20,08%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+93,6%+13% → +212%
%5: +13%
%95: +212%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+5,7%
-9% … +20%
3A Bek.
+18,3%
-9% … +47%
1Y Bek.
+93,6%
+13% … +212%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma22 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,97%En Kötü Gün
-3,13%En İyi Hafta
+10,18%En Kötü Hafta
-5,07%En İyi Ay
+16,44%En Kötü Ay
-3,56%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.82Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+32.6 pp
Fon
+69,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+17.3 pp
Fon
+69,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+39.8 pp
Fon
+69,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü385 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.066
Pay Sayısı7,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası64 / 1333
ISIN
TRYGMDP00050Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZNaktif | 75.8 | +1,8% | +69,3% | 15,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |