Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/GZN

GZN

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

80A
Skor%95
Birim Pay
49,426567
+0,32% / gün
1A
+8,20%
3A
+22,05%
6A
+36,63%
YBB
+42,05%
1Y
+62,09%
3Y
+258,48%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.38 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %31.2 üstünde
  • ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri49,426567+61.23%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,02%
Maks. Düşüş (1Y)-8,86%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.38
Sortino (1Y)1.57
Calmar (1Y)7.01

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)31,20%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+97,7%+15% → +211%
%5: +15%
%95: +211%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+6,0%
-10% … +20%
3A Bek.
+19,5%
-9% … +50%
1Y Bek.
+97,7%
+15% … +211%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,97%
En Kötü Gün
-3,13%
En İyi Hafta
+10,18%
En Kötü Hafta
-5,07%
En İyi Ay
+16,44%
En Kötü Ay
-3,89%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.72
Ortalama Kazanç
+0,81%
Ortalama Kayıp
-0,64%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+21.6 pp
Fon
+62,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+9.4 pp
Fon
+62,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+35.5 pp
Fon
+62,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü405,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.193
Pay Sayısı8,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası92 / 1353
ISINTRYGMDP00050
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZNaktif80.4+8,2%+62,1%16,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%