Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/HAR

HAR

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

BV PORTFÖY HARMONY SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

8F
Skor%7
Birim Pay
0,219524
-0,97% / gün
1A
-80,31%
3A
-79,03%
6A
-81,17%
YBB
-75,77%
1Y
-78,09%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-81.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %77.2 altında
  • ▸Üst üste 21 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %3

Otomatik Etiketler

7 bayrak
⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,219524-78.09%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite94,12%
Maks. Düşüş (1Y)-81,48%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)-0.96

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-77,16%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 21 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-72,1%-95% → -10%
%5: -95%
%95: -10%
Pozitif Kapatma
%31Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%951Y
Pozitif Kapatma
%391A
1A Bek.
-2,3%
-53% … +10%
3A Bek.
-16,3%
-72% … +13%
1Y Bek.
-72,1%
-95% … -10%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 270 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,99%
En Kötü Gün
-52,98%
En İyi Hafta
+10,33%
En Kötü Hafta
-53,97%
En İyi Ay
+15,20%
En Kötü Ay
-78,67%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
0.52
Ortalama Kazanç
+1,00%
Ortalama Kayıp
-1,90%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-81,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-11,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-9.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
92.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-92.5 pp
Fon
-78,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-130.4 pp
Fon
-78,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-88.9 pp
Fon
-78,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü102,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı45
Pay Sayısı465,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1096 / 1315
ISINTRYBVPY00223
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HARaktif8.3-80,3%-78,1%94,1%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%