YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
40C
Skor%42Birim Pay
1,878507
+0,40% / gün
1A
+0,48%
3A
+1,92%
6A
+7,25%
YBB
+12,46%
1Y
+24,07%
3Y
+89,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri1,878507+24.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,80%
Maks. Düşüş (1Y)-1,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.32
Sortino (1Y)-3.16
Calmar (1Y)15.10
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,89%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,6%+26% → +47%
%5: +26%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,6%
+0% … +5%
3A Bek.
+7,9%
+4% … +12%
1Y Bek.
+35,6%
+26% … +47%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.32
3.000 bootstrap simülasyonu, 525 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,28%En Kötü Gün
-1,54%En İyi Hafta
+2,68%En Kötü Hafta
-1,53%En İyi Ay
+2,82%En Kötü Ay
+0,00%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.54Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.94
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
17.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.6 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.0 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.5 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı80
Pay Sayısı1,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası592 / 1333
ISIN
TRYHDFP00706Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HATaktif | 40.0 | +0,5% | +24,1% | 4,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |