YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
43C
Skor%51Birim Pay
1,848029
-0,24% / gün
1A
+0,42%
3A
+3,85%
6A
+10,42%
YBB
+10,64%
1Y
+29,14%
3Y
+86,13%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.26 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,848029+28.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,80%
Maks. Düşüş (1Y)-1,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.26
Sortino (1Y)-2.05
Calmar (1Y)18.28
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,25%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,6%+28% → +50%
%5: +28%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,7%
+0% … +5%
3A Bek.
+8,5%
+4% … +13%
1Y Bek.
+38,6%
+28% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.33
3.000 bootstrap simülasyonu, 480 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,28%En Kötü Gün
-1,54%En İyi Hafta
+2,68%En Kötü Hafta
-1,53%En İyi Ay
+3,30%En Kötü Ay
+1,08%Pozitif Gün Oranı
73%Kâr Faktörü
2.98Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
17.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.4 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.5 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.5 pp
Fon
+29,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı98
Pay Sayısı3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası465 / 1353
ISIN
TRYHDFP00706Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HATaktif | 43.2 | +0,4% | +29,1% | 4,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |