YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
14F
Skor%6Birim Pay
0,146158
-0,93% / gün
1A
-92,18%
3A
-92,18%
6A
-91,92%
YBB
-91,25%
1Y
-90,84%
3Y
-85,28%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.54 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-92.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %91.5 altında
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
7 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,146158-90.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite241,42%
Maks. Düşüş (1Y)-92,22%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.54
Sortino (1Y)-0.33
Calmar (1Y)-0.98
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-91,49%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 12 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,7%-99% → +35%
%5: -99%
%95: +35%
Pozitif Kapatma
%631Y
%20+ Kazanç
%471Y
%10+ Kayıp
%371Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+1,9%
-2% … +5%
3A Bek.
+5,3%
-91% … +10%
1Y Bek.
+18,7%
-99% … +35%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 567 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,28%En Kötü Gün
-91,00%En İyi Hafta
+2,68%En Kötü Hafta
-91,44%En İyi Ay
+2,57%En Kötü Ay
-91,66%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
0.26Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-1,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-92,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
243.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-105.3 pp
Fon
-90,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-143.1 pp
Fon
-90,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-101.7 pp
Fon
-90,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü213 B ₺
Yatırımcı Sayısı73
Pay Sayısı1,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1124 / 1315
ISIN
TRYHDFP00706Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HATaktif | 14.0 | -92,2% | -90,8% | 241,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |