YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
Skor%2Birim Pay
0,046337
-1,12% / gün
1A
-98,49%
3A
-98,45%
6A
-98,35%
YBB
-98,21%
1Y
-98,13%
3Y
-95,99%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-98.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %98.3 altında
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
Otomatik Etiketler
6 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri0,046337-98.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite399,75%
Maks. Düşüş (1Y)-98,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.35
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)-1.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-98,29%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↓ 12 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,6%-98% → +47%
%5: -98%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%731Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%271Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,6%
-2% … +5%
3A Bek.
+7,4%
-98% … +13%
1Y Bek.
+28,6%
-98% … +47%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 823 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,57%En Kötü Gün
-98,15%En İyi Hafta
+2,22%En Kötü Hafta
-98,25%En İyi Ay
+2,77%En Kötü Ay
-98,28%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
0.24Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-1,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-98,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
240.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-112.6 pp
Fon
-98,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-150.4 pp
Fon
-98,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-109.0 pp
Fon
-98,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü173 B ₺
Yatırımcı Sayısı120
Pay Sayısı3,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1153 / 1315
ISIN
TRYHDFP00516Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HDKaktif | 15.5 | -98,5% | -98,1% | 399,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |