YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
42C
Skor%47Birim Pay
3,03081
+0,14% / gün
1A
+1,68%
3A
+5,24%
6A
+10,70%
YBB
+17,30%
1Y
+26,48%
3Y
+181,94%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -4.00 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,03081+26.48%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,38%
Maks. Düşüş (1Y)-1,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.00
Sortino (1Y)-4.13
Calmar (1Y)21.87
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,18%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,9%+32% → +56%
%5: +32%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +6%
3A Bek.
+9,4%
+5% … +14%
1Y Bek.
+42,9%
+32% … +56%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.47
3.000 bootstrap simülasyonu, 781 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,57%En Kötü Gün
-1,21%En İyi Hafta
+2,22%En Kötü Hafta
-0,90%En İyi Ay
+2,77%En Kötü Ay
+0,37%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
3.73Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
14.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.2 pp
Fon
+26,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-25.6 pp
Fon
+26,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-3.1 pp
Fon
+26,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı126
Pay Sayısı4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası492 / 1333
ISIN
TRYHDFP00516Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HDKaktif | 42.3 | +1,7% | +26,5% | 3,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |