YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
43C
Skor%51Birim Pay
2,911673
-0,02% / gün
1A
+1,24%
3A
+5,05%
6A
+12,63%
YBB
+12,69%
1Y
+28,61%
3Y
+191,22%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,911673+28.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,44%
Maks. Düşüş (1Y)-1,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.32
Sortino (1Y)-3.14
Calmar (1Y)23.63
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,54%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%+32% → +57%
%5: +32%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,1%
+1% … +6%
3A Bek.
+9,5%
+5% … +15%
1Y Bek.
+44,1%
+32% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.47
3.000 bootstrap simülasyonu, 736 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,57%En Kötü Gün
-1,21%En İyi Hafta
+2,22%En Kötü Hafta
-0,90%En İyi Ay
+2,77%En Kötü Ay
+1,40%Pozitif Gün Oranı
75%Kâr Faktörü
4.00Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
13.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.9 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.1 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.0 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12 M ₺
Yatırımcı Sayısı132
Pay Sayısı4,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası473 / 1353
ISIN
TRYHDFP00516Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HDKaktif | 43.4 | +1,2% | +28,6% | 3,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |