Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/HGR

HGR

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

43C
Skor%45
Birim Pay
1,264641
+0,34% / gün
1A
+2,58%
3A
+4,04%
6A
+21,42%
YBB
+23,58%
1Y
+26,45%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,264641+26.45%/ 1 Yıl
14 Eki 258 Oca 263 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,49%
Maks. Düşüş (1Y)-5,89%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-1.01
Calmar (1Y)4.49

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,18%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,2%+8% → +79%
%5: +8%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,7%
-4% … +11%
3A Bek.
+8,6%
-4% … +23%
1Y Bek.
+39,2%
+8% … +79%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 180 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,40%
En Kötü Gün
-4,34%
En İyi Hafta
+6,41%
En Kötü Hafta
-4,29%
En İyi Ay
+11,49%
En Kötü Ay
-1,18%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.52
Ortalama Kazanç
+0,76%
Ortalama Kayıp
-0,54%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.86

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.1 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü26,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı191
Pay Sayısı20,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYHDFP01167
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HGRaktif42.6+2,6%+26,4%15,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%