YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
57B
Skor%59Birim Pay
1,348213
+0,67% / gün
1A
+3,59%
3A
+9,32%
6A
+12,39%
YBB
+31,74%
1Y
+34,80%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,348213+34.80%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,17%
Maks. Düşüş (1Y)-5,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.42
Calmar (1Y)5.91
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,18%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,6%+10% → +76%
%5: +10%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+2,7%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,6%
-3% … +22%
1Y Bek.
+39,6%
+10% … +76%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 225 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,40%En Kötü Gün
-4,34%En İyi Hafta
+6,41%En Kötü Hafta
-4,29%En İyi Ay
+11,49%En Kötü Ay
-1,18%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.28
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.9 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.3 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.3 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı148
Pay Sayısı22,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1333
ISIN
TRYHDFP01167Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HGRaktif | 56.6 | +3,6% | +34,8% | 14,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |