YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
20F
Skor%16Birim Pay
4,194382
-1,16% / gün
1A
-4,60%
3A
-15,73%
6A
-24,79%
YBB
-7,91%
1Y
-7,57%
3Y
+104,54%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.13 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri4,194382-7.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,28%
Maks. Düşüş (1Y)-26,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.13
Sortino (1Y)-1.95
Calmar (1Y)-0.28
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-14,98%
Tutarlılık%43
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,0%-7% → +110%
%5: -7%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,9%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,0%
-11% … +33%
1Y Bek.
+41,0%
-7% … +110%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1094 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,97%En Kötü Gün
-9,57%En İyi Hafta
+6,72%En Kötü Hafta
-8,22%En İyi Ay
+11,55%En Kötü Ay
-12,45%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.96Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-25,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.0 pp
Fon
-7,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-59.8 pp
Fon
-7,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-18.4 pp
Fon
-7,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü17,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı333
Pay Sayısı4,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası995 / 1315
ISIN
TRYHDFP00284Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HGVaktif | 19.6 | -4,6% | -7,6% | 22,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |