Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/HIF

HIF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

18F
Skor%11
Birim Pay
0,503969
-0,29% / gün
1A
+1,35%
3A
-0,85%
6A
-21,33%
YBB
-37,93%
1Y
-49,21%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -3.01 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-53.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %1
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%99)
  • ▸Volatilite sıkışması (16 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
iVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,503969-49.21%/ 1 Yıl
9 Ara 2527 Mar 2622 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,67%
Maks. Düşüş (1Y)-53,81%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.01
Sortino (1Y)-2.72
Calmar (1Y)-0.91

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,88%
Tutarlılık%29
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-52,2%-71% → -24%
%5: -71%
%95: -24%
Pozitif Kapatma
%11Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%991Y
Pozitif Kapatma
%221A
1A Bek.
-5,9%
-19% … +8%
3A Bek.
-16,8%
-36% … +6%
1Y Bek.
-52,2%
-71% … -24%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma16 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 228 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,12%
En Kötü Gün
-11,01%
En İyi Hafta
+12,35%
En Kötü Hafta
-15,82%
En İyi Ay
+6,43%
En Kötü Ay
-19,11%
Pozitif Gün Oranı
45%
Kâr Faktörü
0.61
Ortalama Kazanç
+0,98%
Ortalama Kayıp
-1,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-49,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.15

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-63.7 pp
Fon
-49,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-101.5 pp
Fon
-49,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-60.1 pp
Fon
-49,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı43
Pay Sayısı20,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası923 / 1315
ISINTRYHDFP01175
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HIFaktif18.2+1,3%-49,2%29,7%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%