Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/HIF

HIF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

8F
Skor%1
Birim Pay
0,519038
-1,03% / gün
1A
-9,56%
3A
-17,60%
6A
-36,61%
YBB
-36,08%
1Y
-47,69%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %90
  • ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.87 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-47.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.2 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%100)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,519038-47.69%/ 1 Yıl
9 Ara 2513 Şub 2622 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,52%
Maks. Düşüş (1Y)-47,69%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.87
Sortino (1Y)-2.66
Calmar (1Y)-1.00

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-14,18%
Tutarlılık%19
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-68,2%-81% → -49%
%5: -81%
%95: -49%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%1001Y
Pozitif Kapatma
%141A
1A Bek.
-9,1%
-22% … +5%
3A Bek.
-25,4%
-42% … -5%
1Y Bek.
-68,2%
-81% … -49%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 141 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,87%
En Kötü Gün
-6,18%
En İyi Hafta
+9,87%
En Kötü Hafta
-15,82%
En İyi Ay
+6,43%
En Kötü Ay
-19,11%
Pozitif Gün Oranı
38%
Kâr Faktörü
0.55
Ortalama Kazanç
+1,38%
Ortalama Kayıp
-1,57%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-47,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-88.2 pp
Fon
-47,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-100.4 pp
Fon
-47,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-74.3 pp
Fon
-47,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı42
Pay Sayısı20,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYHDFP01175
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HIFaktif7.9-9,6%-47,7%30,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%