Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/HIF

HIF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

15F
Skor%2
Birim Pay
0,532294
+0,91% / gün
1A
+4,73%
3A
-6,07%
6A
-18,21%
YBB
-34,44%
1Y
-46,36%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %86
  • ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.65 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-53.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%99)
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
iVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,532294-46.36%/ 1 Yıl
9 Ara 256 Mar 2611 Haz 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite32,53%
Maks. Düşüş (1Y)-53,81%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.65
Sortino (1Y)-2.49
Calmar (1Y)-0.86

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-4,20%
Tutarlılık%25
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-57,1%-75% → -27%
%5: -75%
%95: -27%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%991Y
Pozitif Kapatma
%241A
1A Bek.
-6,5%
-20% … +9%
3A Bek.
-18,9%
-38% … +5%
1Y Bek.
-57,1%
-75% … -27%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 186 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,12%
En Kötü Gün
-11,01%
En İyi Hafta
+12,35%
En Kötü Hafta
-15,82%
En İyi Ay
+6,43%
En Kötü Ay
-19,11%
Pozitif Gün Oranı
42%
Kâr Faktörü
0.63
Ortalama Kazanç
+1,26%
Ortalama Kayıp
-1,45%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-46,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-83.1 pp
Fon
-46,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-98.4 pp
Fon
-46,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-75.9 pp
Fon
-46,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü11,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı54
Pay Sayısı21,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1333
ISINTRYHDFP01175
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HIFaktif15.1+4,7%-46,4%32,5%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%