Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/HKM

HKM

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

8F
Skor%1
Birim Pay
0,077116
-0,21% / gün
1A
-97,31%
3A
-98,15%
6A
-98,40%
YBB
-98,19%
1Y
-98,64%
3Y
-97,16%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-98.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %98.0 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Üst üste 6 gün düşüş — kısa vadeli soğuma

Otomatik Etiketler

7 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,077116-98.64%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite354,39%
Maks. Düşüş (1Y)-98,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.30
Calmar (1Y)-1.00

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-97,99%
Tutarlılık%30
Aktif Seri↓ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+11,2%-98% → +143%
%5: -98%
%95: +143%
Pozitif Kapatma
%561Y
%20+ Kazanç
%441Y
%10+ Kayıp
%381Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,7%
-17% … +24%
3A Bek.
+4,3%
-96% … +49%
1Y Bek.
+11,2%
-98% … +143%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 896 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,58%
En Kötü Gün
-97,03%
En İyi Hafta
+22,52%
En Kötü Hafta
-97,17%
En İyi Ay
+19,04%
En Kötü Ay
-96,98%
Pozitif Gün Oranı
41%
Kâr Faktörü
0.55
Ortalama Kazanç
+2,00%
Ortalama Kayıp
-2,55%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-98,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-13,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-12.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
174.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-113.1 pp
Fon
-98,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-150.9 pp
Fon
-98,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-109.5 pp
Fon
-98,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü832 B ₺
Yatırımcı Sayısı809
Pay Sayısı10,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1158 / 1315
ISINTRYHDFP00482
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HKMaktif8.2-97,3%-98,6%354,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%