YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
7F
Skor%7Birim Pay
3,793935
+0,42% / gün
1A
-8,80%
3A
-21,16%
6A
+6,12%
YBB
-10,99%
1Y
-4,90%
3Y
+39,09%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.04 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-41.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,793935-4.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite43,32%
Maks. Düşüş (1Y)-41,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.04
Sortino (1Y)-1.12
Calmar (1Y)-0.12
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,66%
Tutarlılık%40
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,8%-22% → +184%
%5: -22%
%95: +184%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+2,9%
-13% … +25%
3A Bek.
+9,7%
-20% … +54%
1Y Bek.
+45,8%
-22% … +184%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 854 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,71%En Kötü Gün
-6,95%En İyi Hafta
+22,52%En Kötü Hafta
-16,13%En İyi Ay
+19,04%En Kötü Ay
-14,15%Pozitif Gün Oranı
45%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+2,28%Ortalama Kayıp
-1,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-33,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-41.6 pp
Fon
-4,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-57.0 pp
Fon
-4,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-34.4 pp
Fon
-4,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü43,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı874
Pay Sayısı11,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1109 / 1333
ISIN
TRYHDFP00482Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HKMaktif | 7.1 | -8,8% | -4,9% | 43,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |