Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IAR

IAR

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

47C+
Skor%57
Birim Pay
81,425469
-0,11% / gün
1A
+0,79%
3A
+20,14%
6A
+12,86%
YBB
+13,54%
1Y
+32,22%
3Y
+258,26%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.38 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.1 üstünde
  • ▸Üst üste 5 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 21 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri81,425469+32.30%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,67%
Maks. Düşüş (1Y)-14,56%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.38
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)2.21

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,08%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,3%+7% → +185%
%5: +7%
%95: +185%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,7%
-9% … +21%
3A Bek.
+13,8%
-10% … +44%
1Y Bek.
+71,3%
+7% … +185%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 21 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,56%
En Kötü Gün
-4,47%
En İyi Hafta
+12,16%
En Kötü Hafta
-6,93%
En İyi Ay
+12,03%
En Kötü Ay
-7,75%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+1,01%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.3 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.4 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.6 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü162,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı29
Pay Sayısı2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası399 / 1353
ISINTRYISTP00067
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IARaktif46.6+0,8%+32,2%20,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%