Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/IAR

IAR

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

27D
Skor%12
Birim Pay
76,376648
+0,48% / gün
1A
+3,62%
3A
-6,47%
6A
+10,54%
YBB
+6,50%
1Y
+11,40%
3Y
+85,10%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri76,376648+11.40%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,77%
Maks. Düşüş (1Y)-14,56%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)0.78

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,36%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,3%+2% → +164%
%5: +2%
%95: +164%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,8%
-9% … +22%
3A Bek.
+13,4%
-10% … +46%
1Y Bek.
+63,3%
+2% … +164%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,56%
En Kötü Gün
-4,47%
En İyi Hafta
+12,16%
En Kötü Hafta
-7,63%
En İyi Ay
+12,03%
En Kötü Ay
-13,92%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.11
Ortalama Kazanç
+1,06%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.71

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-25.3 pp
Fon
+11,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-40.7 pp
Fon
+11,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-18.1 pp
Fon
+11,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü138,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı20
Pay Sayısı1,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası974 / 1333
ISINTRYISTP00067
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IARaktif26.7+3,6%+11,4%21,8%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%