YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%62Birim Pay
2,691762
+0,18% / gün
1A
+2,28%
3A
+8,26%
6A
+16,54%
YBB
+24,25%
1Y
+37,77%
3Y
+212,99%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.65 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,691762+37.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,41%
Maks. Düşüş (1Y)-1,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.65
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)36.28
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,48%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,9%+21% → +58%
%5: +21%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,5%
+2% … +16%
1Y Bek.
+37,9%
+21% … +58%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 779 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,28%En Kötü Gün
-0,71%En İyi Hafta
+2,16%En Kötü Hafta
-0,59%En İyi Ay
+3,20%En Kötü Ay
+0,50%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
5.41Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.1 pp
Fon
+37,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.3 pp
Fon
+37,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.2 pp
Fon
+37,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü32,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı205
Pay Sayısı12 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası338 / 1333
ISIN
TRYA1PY00164Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IAUaktif | 49.9 | +2,3% | +37,8% | 3,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |