YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
55C+
Skor%68Birim Pay
2,542755
+0,07% / gün
1A
+2,46%
3A
+8,43%
6A
+17,27%
YBB
+17,37%
1Y
+39,00%
3Y
+156,28%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,542755+38.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,39%
Maks. Düşüş (1Y)-1,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.30
Sortino (1Y)-0.33
Calmar (1Y)37.46
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,59%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,2%+21% → +59%
%5: +21%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,7%
-2% … +7%
3A Bek.
+8,3%
+1% … +16%
1Y Bek.
+38,2%
+21% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 734 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,28%En Kötü Gün
-0,71%En İyi Hafta
+2,16%En Kötü Hafta
-0,59%En İyi Ay
+3,20%En Kötü Ay
+2,22%Pozitif Gün Oranı
79%Kâr Faktörü
5.82Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.81
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.5 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.7 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.4 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü34,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı244
Pay Sayısı13,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası323 / 1353
ISIN
TRYA1PY00164Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IAUaktif | 54.5 | +2,5% | +39,0% | 3,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |