Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ICV

ICV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

52C+
Skor%63
Birim Pay
5,768342
-0,12% / gün
1A
+1,72%
3A
+7,63%
6A
+14,34%
YBB
+14,72%
1Y
+35,28%
3Y
+209,53%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,768342+34.82%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,90%
Maks. Düşüş (1Y)-3,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.65
Calmar (1Y)9.71

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,56%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,9%+30% → +50%
%5: +30%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,8%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,9%
+5% … +13%
1Y Bek.
+39,9%
+30% … +50%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,66%
En Kötü Gün
-3,02%
En İyi Hafta
+3,53%
En Kötü Hafta
-2,76%
En İyi Ay
+8,14%
En Kötü Ay
-2,42%
Pozitif Gün Oranı
70%
Kâr Faktörü
2.85
Ortalama Kazanç
+0,26%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
21.56

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.2 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.4 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.7 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7 M ₺
Yatırımcı Sayısı44
Pay Sayısı1,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası362 / 1353
ISINTRYICBC00026
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ICVaktif52.4+1,7%+35,3%5,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%