YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%54Birim Pay
6,016428
+0,27% / gün
1A
+2,66%
3A
+6,23%
6A
+13,02%
YBB
+19,65%
1Y
+30,84%
3Y
+205,78%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.56 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,016428+30.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,87%
Maks. Düşüş (1Y)-3,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.56
Sortino (1Y)-1.29
Calmar (1Y)8.49
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,07%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,5%+30% → +50%
%5: +30%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,8%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,8%
+5% … +13%
1Y Bek.
+39,5%
+30% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,66%En Kötü Gün
-3,02%En İyi Hafta
+3,53%En Kötü Hafta
-2,76%En İyi Ay
+8,14%En Kötü Ay
-2,42%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
2.58Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
21.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.9 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.2 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.3 pp
Fon
+30,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı47
Pay Sayısı1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası398 / 1333
ISIN
TRYICBC00026Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ICVaktif | 47.9 | +2,7% | +30,8% | 5,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |