Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/ICV

ICV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

52C+
Skor%68
Birim Pay
6,346394
+0,10% / gün
1A
+2,55%
3A
+8,29%
6A
+13,41%
YBB
+26,21%
1Y
+30,87%
3Y
+207,29%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.59 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 34 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri6,346394+30.87%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,73%
Maks. Düşüş (1Y)-3,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.59
Sortino (1Y)-1.18
Calmar (1Y)8.50

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,99%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 34 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,4%+30% → +49%
%5: +30%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,8%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,7%
+5% … +12%
1Y Bek.
+39,4%
+30% … +49%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma14 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,66%
En Kötü Gün
-3,02%
En İyi Hafta
+3,53%
En Kötü Hafta
-2,76%
En İyi Ay
+8,14%
En Kötü Ay
-2,42%
Pozitif Gün Oranı
74%
Kâr Faktörü
2.68
Ortalama Kazanç
+0,23%
Ortalama Kayıp
-0,25%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
24.08

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.4 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.4 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.0 pp
Fon
+30,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı39
Pay Sayısı899,6 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası270 / 1315
ISINTRYICBC00026
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ICVaktif52.4+2,5%+30,9%5,7%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%