Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IDF

IDF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

45C
Skor%41
Birim Pay
74,762101
+0,13% / gün
1A
+2,35%
3A
+7,21%
6A
+10,82%
YBB
+10,93%
1Y
+25,25%
3Y
+129,22%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -6.82 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri74,762101+25.18%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,16%
Maks. Düşüş (1Y)-1,16%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-6.82
Sortino (1Y)-5.14
Calmar (1Y)21.83

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,92%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,6%+6% → +91%
%5: +6%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,5%
-2% … +11%
3A Bek.
+11,3%
-6% … +24%
1Y Bek.
+52,6%
+6% … +91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,86%
En Kötü Gün
-0,60%
En İyi Hafta
+1,85%
En Kötü Hafta
-0,71%
En İyi Ay
+3,38%
En Kötü Ay
-0,71%
Pozitif Gün Oranı
87%
Kâr Faktörü
7.23
Ortalama Kazanç
+0,12%
Ortalama Kayıp
-0,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
96 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.67

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-15.3 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.4 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü13,61 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.373
Pay Sayısı182 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası638 / 1353
ISINTRYISPO00241
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IDFaktif44.9+2,4%+25,3%2,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%