Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IEN

IEN

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

37C
Skor%48
Birim Pay
1,276005
-0,52% / gün
1A
+1,31%
3A
+10,80%
6A
+24,69%
YBB
+26,23%
1Y
+27,82%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,276005+27.82%/ 1 Yıl
18 Kas 2530 Oca 2615 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,29%
Maks. Düşüş (1Y)-13,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)2.09

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,47%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,1%+4% → +117%
%5: +4%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,8%
-7% … +15%
3A Bek.
+10,2%
-8% … +32%
1Y Bek.
+49,1%
+4% … +117%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 156 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,64%
En Kötü Gün
-4,90%
En İyi Hafta
+7,58%
En Kötü Hafta
-7,98%
En İyi Ay
+19,77%
En Kötü Ay
-7,68%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-1,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.7 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.8 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.2 pp
Fon
+27,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü22,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı110
Pay Sayısı17,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISINTRYISTP00810
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IENaktif36.8+1,3%+27,8%22,3%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%