YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
Skor%15Birim Pay
1,6354
-0,70% / gün
1A
-5,09%
3A
-11,17%
6A
-16,39%
YBB
-4,70%
1Y
-12,42%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.17 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 altında
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,6354-12.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,21%
Maks. Düşüş (1Y)-24,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.17
Sortino (1Y)-2.21
Calmar (1Y)-0.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,88%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,5%-26% → +181%
%5: -26%
%95: +181%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,8%
-15% … +25%
3A Bek.
+8,6%
-22% … +54%
1Y Bek.
+38,5%
-26% … +181%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 354 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,14%En Kötü Gün
-5,76%En İyi Hafta
+8,51%En Kötü Hafta
-9,05%En İyi Ay
+11,73%En Kötü Ay
-14,32%Pozitif Gün Oranı
45%Kâr Faktörü
0.93Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-27,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
2 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-26.9 pp
Fon
-12,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-64.7 pp
Fon
-12,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-23.3 pp
Fon
-12,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü162,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı25
Pay Sayısı99,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1003 / 1315
ISIN
TRYGEPO00518Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHVaktif | 16.2 | -5,1% | -12,4% | 24,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |