YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
24F
Skor%8Birim Pay
1,85075
+1,59% / gün
1A
+0,52%
3A
-4,69%
6A
+6,30%
YBB
+7,84%
1Y
+3,70%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.48 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,85075+3.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,59%
Maks. Düşüş (1Y)-16,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.48
Sortino (1Y)-1.60
Calmar (1Y)0.22
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-1,56%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,8%-20% → +220%
%5: -20%
%95: +220%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+3,2%
-14% … +27%
3A Bek.
+12,5%
-20% … +61%
1Y Bek.
+58,8%
-20% … +220%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 312 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,14%En Kötü Gün
-5,76%En İyi Hafta
+8,51%En Kötü Hafta
-9,05%En İyi Ay
+11,73%En Kötü Ay
-14,32%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,32%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
2 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-33.0 pp
Fon
+3,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-48.4 pp
Fon
+3,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-25.8 pp
Fon
+3,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü312,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı46
Pay Sayısı169 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1006 / 1333
ISIN
TRYGEPO00518Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHVaktif | 24.0 | +0,5% | +3,7% | 24,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |