YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
15F
Skor%5Birim Pay
0,856372
+1,36% / gün
1A
-4,35%
3A
-14,21%
6A
-15,24%
YBB
-23,06%
1Y
-12,93%
3Y
-15,22%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-36.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%42)
Otomatik Etiketler
5 bayrak⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,856372-12.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite35,21%
Maks. Düşüş (1Y)-36,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.50
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)-0.35
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-16,33%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-4,8%-42% → +50%
%5: -42%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%431Y
%20+ Kazanç
%211Y
%10+ Kayıp
%421Y
Pozitif Kapatma
%501A
1A Bek.
-0,1%
-14% … +13%
3A Bek.
-1,3%
-23% … +24%
1Y Bek.
-4,8%
-42% … +50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 681 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,05%En Kötü Gün
-17,55%En İyi Hafta
+12,84%En Kötü Hafta
-20,57%En İyi Ay
+10,17%En Kötü Ay
-24,44%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.96Ortalama Kazanç
+1,46%Ortalama Kayıp
-1,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
169 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
17.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-49.6 pp
Fon
-12,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-65.0 pp
Fon
-12,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-42.5 pp
Fon
-12,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı67
Pay Sayısı3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1128 / 1333
ISIN
TRYALBT00267Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IHZaktif | 14.6 | -4,4% | -12,9% | 35,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |