Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IHZ

IHZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

14F
Skor%13
Birim Pay
0,739302
+1,84% / gün
1A
+0,02%
3A
-17,43%
6A
-30,77%
YBB
-33,58%
1Y
-27,99%
3Y
-26,81%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.81 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-46.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.0 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %36
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%50)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,739302-27.99%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite37,65%
Maks. Düşüş (1Y)-46,48%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.81
Sortino (1Y)-1.67
Calmar (1Y)-0.60

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-23,03%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-10,3%-45% → +43%
%5: -45%
%95: +43%
Pozitif Kapatma
%361Y
%20+ Kazanç
%161Y
%10+ Kayıp
%501Y
Pozitif Kapatma
%471A
1A Bek.
-0,7%
-15% … +13%
3A Bek.
-2,7%
-25% … +23%
1Y Bek.
-10,3%
-45% … +43%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 723 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,14%
En Kötü Gün
-17,55%
En İyi Hafta
+12,84%
En Kötü Hafta
-20,57%
En İyi Ay
+10,65%
En Kötü Ay
-24,44%
Pozitif Gün Oranı
46%
Kâr Faktörü
0.87
Ortalama Kazanç
+1,53%
Ortalama Kayıp
-1,49%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-40,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
169 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
13.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-42.4 pp
Fon
-28,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-80.3 pp
Fon
-28,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-38.8 pp
Fon
-28,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı50
Pay Sayısı2,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1031 / 1315
ISINTRYALBT00267
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IHZaktif14.0+0,0%-28,0%37,7%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%