YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
5F
Skor%1Birim Pay
4,132217
+0,95% / gün
1A
-47,59%
3A
-43,29%
6A
-48,27%
YBB
-44,71%
1Y
-58,34%
3Y
+63,31%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-66.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %46.2 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri4,132217-58.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite61,10%
Maks. Düşüş (1Y)-66,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.61
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)-0.87
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-46,20%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%-24% → +190%
%5: -24%
%95: +190%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+4,3%
-16% … +24%
3A Bek.
+11,9%
-23% … +53%
1Y Bek.
+47,9%
-24% … +190%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 914 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+12,63%En Kötü Gün
-22,69%En İyi Hafta
+16,58%En Kötü Hafta
-38,71%En İyi Ay
+17,12%En Kötü Ay
-25,82%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.81Ortalama Kazanç
+2,37%Ortalama Kayıp
-2,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-66,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-95.1 pp
Fon
-58,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-110.4 pp
Fon
-58,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-87.9 pp
Fon
-58,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü395,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.375
Pay Sayısı95,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1181 / 1333
ISIN
TRYISTP00497Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IIEaktif | 5.1 | -47,6% | -58,3% | 61,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |