Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IIE

IIE

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

12F
Skor%10
Birim Pay
3,660298
+0,32% / gün
1A
-4,79%
3A
-53,58%
6A
-59,87%
YBB
-51,03%
1Y
-56,65%
3Y
+41,78%
Otomatik Görüş
Satgüven %86
  • ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.64 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-62.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %47.3 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,660298-56.65%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite58,79%
Maks. Düşüş (1Y)-62,25%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.64
Sortino (1Y)-1.43
Calmar (1Y)-0.91

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-47,33%
Tutarlılık%42
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,5%-29% → +169%
%5: -29%
%95: +169%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+3,5%
-15% … +22%
3A Bek.
+10,0%
-23% … +48%
1Y Bek.
+44,5%
-29% … +169%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 956 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+12,63%
En Kötü Gün
-22,69%
En İyi Hafta
+16,58%
En Kötü Hafta
-38,71%
En İyi Ay
+17,12%
En Kötü Ay
-26,36%
Pozitif Gün Oranı
47%
Kâr Faktörü
0.80
Ortalama Kazanç
+2,21%
Ortalama Kayıp
-2,47%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-70,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
29 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-71.1 pp
Fon
-56,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-108.9 pp
Fon
-56,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-67.5 pp
Fon
-56,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü301,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.139
Pay Sayısı82,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1069 / 1315
ISINTRYISTP00497
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IIEaktif12.2-4,8%-56,6%58,8%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%