YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
42C
Skor%62Birim Pay
1,345811
+0,82% / gün
1A
+6,37%
3A
+31,06%
6A
+10,42%
YBB
+13,42%
1Y
+34,27%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-39.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,345811+34.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,12%
Maks. Düşüş (1Y)-39,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.17
Sortino (1Y)-0.14
Calmar (1Y)0.86
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,01%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,6%-23% → +129%
%5: -23%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+3,1%
-13% … +18%
3A Bek.
+9,0%
-19% … +39%
1Y Bek.
+37,6%
-23% … +129%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 240 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,40%En Kötü Gün
-16,01%En İyi Hafta
+15,38%En Kötü Hafta
-20,53%En İyi Ay
+26,27%En Kötü Ay
-20,65%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,35%Ortalama Kayıp
-1,45%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
15.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.2 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.4 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.6 pp
Fon
+34,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7
Pay Sayısı1,59 Mr
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası1055 / 1353
ISIN
TRYISTP00786Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ILUaktif | 42.0 | +6,4% | +34,3% | 33,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |