YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C
Skor%45Birim Pay
68,115653
+0,22% / gün
1A
+2,38%
3A
+7,39%
6A
+13,21%
YBB
+15,79%
1Y
+25,27%
3Y
+138,41%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (12 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri68,115653+25.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite4,12%
Maks. Düşüş (1Y)-3,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.58
Sortino (1Y)-2.72
Calmar (1Y)6.78
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,67%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,1%+28% → +62%
%5: +28%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+2,8%
+0% … +7%
3A Bek.
+8,8%
+4% … +17%
1Y Bek.
+42,1%
+28% … +62%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma12 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 1133 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,75%En Kötü Gün
-1,64%En İyi Hafta
+3,62%En Kötü Hafta
-1,84%En İyi Ay
+5,36%En Kötü Ay
-3,37%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
3.11Ortalama Kazanç
+0,17%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
15.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.5 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-26.8 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.3 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü21,51 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.382
Pay Sayısı315,8 M
Pazar Payı0,34%
Kategori Sırası530 / 1333
ISIN
TRYISPO00860Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IUVaktif | 44.8 | +2,4% | +25,3% | 4,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |