Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IZB

IZB

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

44C
Skor%52
Birim Pay
10,29589
+0,20% / gün
1A
+5,90%
3A
+21,35%
6A
+31,95%
YBB
+31,95%
1Y
+29,24%
3Y
+285,92%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.06 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,27547+29.24%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,20%
Maks. Düşüş (1Y)-10,98%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.06
Sortino (1Y)-1.03
Calmar (1Y)2.66

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)23,76%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,3%+20% → +127%
%5: +20%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,9%
-5% … +16%
3A Bek.
+12,9%
-3% … +34%
1Y Bek.
+63,3%
+20% … +127%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1184 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,52%
En Kötü Gün
-2,39%
En İyi Hafta
+6,13%
En Kötü Hafta
-7,26%
En İyi Ay
+8,17%
En Kötü Ay
-4,65%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.56
Ortalama Kazanç
+0,49%
Ortalama Kayıp
-0,46%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
90 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.07

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.3 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.4 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.6 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü94,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı76
Pay Sayısı9,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası368 / 1353
ISINTRYISTP00208
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IZBaktif43.8+5,9%+29,2%10,2%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%