Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IZS

IZS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

45C+
Skor%70
Birim Pay
11,173295
+0,06% / gün
1A
+2,15%
3A
+15,87%
6A
+37,46%
YBB
+22,68%
1Y
+33,53%
3Y
+162,84%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.9 üstünde
  • ▸Üst üste 16 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Volatilite sıkışması (28 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri11,173295+33.53%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,10%
Maks. Düşüş (1Y)-17,95%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)1.87

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)19,89%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 16 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+8% → +101%
%5: +8%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,1%
-5% … +14%
3A Bek.
+9,4%
-5% … +28%
1Y Bek.
+46,0%
+8% … +101%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma28 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,13%
En Kötü Gün
-4,80%
En İyi Hafta
+7,60%
En Kötü Hafta
-7,83%
En İyi Ay
+9,43%
En Kötü Ay
-8,12%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
1.57
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-0,64%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.76
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.53

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+19.1 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.7 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.7 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı40
Pay Sayısı815,5 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası253 / 1315
ISINTRYISTP00125
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IZSaktif45.3+2,1%+33,5%13,1%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%