Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/IZS

IZS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

28D
Skor%7
Birim Pay
9,083847
-0,06% / gün
1A
+11,28%
3A
+7,04%
6A
-0,00%
YBB
-0,26%
1Y
+4,32%
3Y
+124,33%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
  • ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -2.29 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri9,083847+4.48%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,57%
Maks. Düşüş (1Y)-17,95%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.29
Sortino (1Y)-2.18
Calmar (1Y)0.24

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,23%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,1%+6% → +99%
%5: +6%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,8%
-5% … +14%
3A Bek.
+9,3%
-5% … +29%
1Y Bek.
+43,1%
+6% … +99%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,41%
En Kötü Gün
-4,80%
En İyi Hafta
+7,60%
En Kötü Hafta
-7,83%
En İyi Ay
+9,43%
En Kötü Ay
-8,12%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.07
Ortalama Kazanç
+0,66%
Ortalama Kayıp
-0,72%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-36.2 pp
Fon
+4,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-48.3 pp
Fon
+4,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-22.3 pp
Fon
+4,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü72,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı18
Pay Sayısı8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1010 / 1353
ISINTRYISTP00125
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
IZSaktif27.9+11,3%+4,3%15,6%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%