YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
39C
Skor%32Birim Pay
58,392729
-0,01% / gün
1A
+1,83%
3A
+2,66%
6A
+6,22%
YBB
+12,61%
1Y
+17,45%
3Y
+90,03%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -4.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (50 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri58,392729+17.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,17%
Maks. Düşüş (1Y)-2,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-4.36
Sortino (1Y)-4.96
Calmar (1Y)6.40
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,49%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,5%+14% → +54%
%5: +14%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,1%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,0%
+0% … +16%
1Y Bek.
+31,5%
+14% … +54%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma50 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1075 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,21%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+2,62%En Kötü Hafta
-1,78%En İyi Ay
+3,44%En Kötü Ay
-1,23%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+0,27%Ortalama Kayıp
-0,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.0 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.8 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.6 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü16,46 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.372
Pay Sayısı281,8 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası760 / 1315
ISIN
TRYKTPY00293Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KAVaktif | 39.2 | +1,8% | +17,4% | 5,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |