YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
58B
Skor%72Birim Pay
–
– / gün
1A
-3,41%
3A
+17,68%
6A
+28,63%
YBB
+5,28%
1Y
+43,20%
3Y
+189,25%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,965695+43.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,35%
Maks. Düşüş (1Y)-12,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.14
Calmar (1Y)3.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,20%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,3%+4% → +81%
%5: +4%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,9%
-5% … +11%
3A Bek.
+8,3%
-6% … +24%
1Y Bek.
+37,3%
+4% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 858 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,90%En Kötü Gün
-6,36%En İyi Hafta
+10,13%En Kötü Hafta
-11,08%En İyi Ay
+20,04%En Kötü Ay
-7,54%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.5 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.9 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.7 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü–
Yatırımcı Sayısı–
Pay Sayısı–
Pazar Payı–
ISIN
TRYKIGP00038Son Veri–
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIFaktif | 57.7 | -3,4% | +43,2% | 21,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |