YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRIVE PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
61B
Skor%82Birim Pay
–
– / gün
1A
-3,41%
3A
+17,68%
6A
+28,63%
YBB
+5,28%
1Y
+43,20%
3Y
+189,25%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,965695+43.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,35%
Maks. Düşüş (1Y)-12,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.14
Calmar (1Y)3.51
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,20%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,3%+4% → +81%
%5: +4%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,9%
-5% … +11%
3A Bek.
+8,3%
-6% … +24%
1Y Bek.
+37,3%
+4% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 858 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,90%En Kötü Gün
-6,36%En İyi Hafta
+10,13%En Kötü Hafta
-11,08%En İyi Ay
+20,04%En Kötü Ay
-7,54%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.7 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-9.1 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.3 pp
Fon
+43,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü–
Yatırımcı Sayısı–
Pay Sayısı–
Pazar Payı–
ISIN
TRYKIGP00038Son Veri–
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIFaktif | 60.6 | -3,4% | +43,2% | 21,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |