Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/KIH

KIH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

51C+
Skor%58
Birim Pay
1,473295
+0,26% / gün
1A
+2,96%
3A
+9,24%
6A
+17,36%
YBB
+17,35%
1Y
+32,77%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.72 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 83 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,473295+32.66%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,66%
Maks. Düşüş (1Y)-0,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.72
Sortino (1Y)-2.75
Calmar (1Y)51.27

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,47%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 83 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,3%+27% → +42%
%5: +27%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,5%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,6%
+5% … +11%
1Y Bek.
+34,3%
+27% … +42%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.40

3.000 bootstrap simülasyonu, 332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,60%
En Kötü Gün
-0,52%
En İyi Hafta
+1,20%
En Kötü Hafta
-0,31%
En İyi Ay
+2,84%
En Kötü Ay
+1,20%
Pozitif Gün Oranı
81%
Kâr Faktörü
5.80
Ortalama Kazanç
+0,17%
Ortalama Kayıp
-0,12%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.7 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.9 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.1 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü57,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı33
Pay Sayısı38,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası390 / 1353
ISINTRYKARP00107
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KIHaktif51.1+3,0%+32,8%2,7%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%