YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%71Birim Pay
1,480921
+0,13% / gün
1A
+2,02%
3A
+7,45%
6A
+17,30%
YBB
+36,56%
1Y
+33,66%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.04 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,480921+33.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,11%
Maks. Düşüş (1Y)-6,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.04
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)5.42
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,59%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,9%+23% → +47%
%5: +23%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,6%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,8%
+3% … +13%
1Y Bek.
+34,9%
+23% … +47%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 330 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,76%En Kötü Gün
-2,46%En İyi Hafta
+3,86%En Kötü Hafta
-5,60%En İyi Ay
+5,10%En Kötü Ay
-3,36%Pozitif Gün Oranı
70%Kâr Faktörü
2.63Ortalama Kazanç
+0,27%Ortalama Kayıp
-0,24%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.88
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
11.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.2 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-18.6 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.8 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü477,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı155
Pay Sayısı322,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası251 / 1315
ISIN
TRYAZIM01695Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MCUaktif | 47.7 | +2,0% | +33,7% | 6,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |