YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
22F
Skor%14Birim Pay
1,146344
+1,15% / gün
1A
-10,05%
3A
-11,20%
6A
+1,32%
YBB
+1,53%
1Y
+14,63%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,146344+14.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,80%
Maks. Düşüş (1Y)-14,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.35
Sortino (1Y)-1.17
Calmar (1Y)0.98
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,19%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,4%-13% → +62%
%5: -13%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,7%
-7% … +11%
3A Bek.
+4,5%
-11% … +22%
1Y Bek.
+19,4%
-13% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 192 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,80%En Kötü Gün
-5,22%En İyi Hafta
+10,70%En Kötü Hafta
-9,38%En İyi Ay
+16,51%En Kötü Ay
-12,09%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
27 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.9 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-38.0 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-12.0 pp
Fon
+14,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü520,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.053
Pay Sayısı453,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYFIBP00401Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MDFaktif | 22.3 | -10,1% | +14,6% | 18,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |