Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/MDF

MDF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

43C
Skor%60
Birim Pay
1,313148
-0,21% / gün
1A
-3,53%
3A
+7,33%
6A
+4,99%
YBB
+16,31%
1Y
+24,33%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.91 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Volatilite sıkışması (32 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,313148+24.33%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,22%
Maks. Düşüş (1Y)-14,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.91
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)1.64

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,30%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,1%-3% → +69%
%5: -3%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,2%
-6% … +10%
3A Bek.
+6,6%
-7% … +22%
1Y Bek.
+27,1%
-3% … +69%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma32 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 279 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,80%
En Kötü Gün
-5,22%
En İyi Hafta
+10,70%
En Kötü Hafta
-9,38%
En İyi Ay
+16,51%
En Kötü Ay
-12,09%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+0,71%
Ortalama Kayıp
-0,79%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.35

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.9 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.9 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.5 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü324,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı745
Pay Sayısı247,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası384 / 1315
ISINTRYFIBP00401
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MDFaktif43.1-3,5%+24,3%17,2%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%