Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/MJH

MJH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

26D
Skor%17
Birim Pay
4,824215
+2,43% / gün
1A
+3,15%
3A
+4,70%
6A
+10,41%
YBB
-1,92%
1Y
-4,11%
3Y
+49,38%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -2.15 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,824215-4.11%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,53%
Maks. Düşüş (1Y)-18,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.15
Sortino (1Y)-2.16
Calmar (1Y)-0.23

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,65%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,8%-9% → +99%
%5: -9%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,6%
-9% … +15%
3A Bek.
+7,5%
-11% … +31%
1Y Bek.
+33,8%
-9% … +99%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1336 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,66%
En Kötü Gün
-3,83%
En İyi Hafta
+9,15%
En Kötü Hafta
-7,48%
En İyi Ay
+9,27%
En Kötü Ay
-5,40%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
0.98
Ortalama Kazanç
+1,00%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.6 pp
Fon
-4,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-56.4 pp
Fon
-4,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-15.0 pp
Fon
-4,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü29,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı28
Pay Sayısı6,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası987 / 1315
ISINTRYMKFT00240
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MJHaktif26.0+3,1%-4,1%20,5%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%