Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/MJH

MJH

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

21F
Skor%4
Birim Pay
4,433827
-1,44% / gün
1A
-6,49%
3A
-3,54%
6A
-9,78%
YBB
-9,86%
1Y
-3,25%
3Y
+84,72%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -2.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,433827-2.67%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,87%
Maks. Düşüş (1Y)-18,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.42
Sortino (1Y)-2.46
Calmar (1Y)-0.18

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-7,05%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↓ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,9%-9% → +101%
%5: -9%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,3%
-9% … +15%
3A Bek.
+7,8%
-12% … +32%
1Y Bek.
+34,9%
-9% … +101%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,66%
En Kötü Gün
-3,83%
En İyi Hafta
+6,67%
En Kötü Hafta
-5,71%
En İyi Ay
+6,82%
En Kötü Ay
-6,02%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
0.99
Ortalama Kazanç
+0,84%
Ortalama Kayıp
-0,80%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.06

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-43.8 pp
Fon
-3,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-55.9 pp
Fon
-3,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-29.9 pp
Fon
-3,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü27,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı33
Pay Sayısı6,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1113 / 1353
ISINTRYMKFT00240
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MJHaktif21.3-6,5%-3,3%17,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%