YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
17F
Skor%6Birim Pay
4,497196
-1,60% / gün
1A
-2,40%
3A
-3,36%
6A
-0,68%
YBB
-8,57%
1Y
-7,49%
3Y
+34,06%
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri4,497196-7.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,48%
Maks. Düşüş (1Y)-18,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.44
Sortino (1Y)-2.46
Calmar (1Y)-0.41
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,19%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,9%-10% → +102%
%5: -10%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%681Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,4%
-9% … +16%
3A Bek.
+8,1%
-11% … +32%
1Y Bek.
+34,9%
-10% … +102%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1294 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,66%En Kötü Gün
-3,83%En İyi Hafta
+9,15%En Kötü Hafta
-7,48%En İyi Ay
+6,16%En Kötü Ay
-5,40%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.95Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-44.2 pp
Fon
-7,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-59.5 pp
Fon
-7,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-37.0 pp
Fon
-7,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü27,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı34
Pay Sayısı6,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1117 / 1333
ISIN
TRYMKFT00240Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MJHaktif | 16.9 | -2,4% | -7,5% | 19,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |