YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
40C
Skor%56Birim Pay
1,320674
-1,35% / gün
1A
+0,56%
3A
+8,03%
6A
+20,28%
YBB
+23,64%
1Y
+31,34%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,320674+31.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,41%
Maks. Düşüş (1Y)-14,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.34
Calmar (1Y)2.13
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,42%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,3%-9% → +119%
%5: -9%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,7%
-9% … +18%
3A Bek.
+9,2%
-13% … +37%
1Y Bek.
+38,3%
-9% … +119%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 204 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,24%En Kötü Gün
-5,85%En İyi Hafta
+10,07%En Kötü Hafta
-10,69%En İyi Ay
+21,05%En Kötü Ay
-11,71%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,46%Ortalama Kayıp
-1,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
64 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.2 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.3 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.7 pp
Fon
+31,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü27,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı105
Pay Sayısı20,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1353
ISIN
TRYDNZP01684Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MLTaktif | 40.4 | +0,6% | +31,3% | 27,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |